Индекс CBOE Skew, оценивающий относительную стоимость покупки опционов пут на индекс S&P 500 и прозванный инвесторами "индексом "черных лебедей", в прошлую пятницу подскочил до исторического максимума и с тех пор остается на высоком уровне, передает “Интерфакс”.
Как объясняют эксперты, по сути, индекс позволяет оценить спрос инвесторов на инструменты для хеджирования рисков возможного падения фондового рынка. С начала года индикатор прибавил 21%.
"Рост индекса CBOE Skew отражает спрос на инструменты хеджирования после того, как индексы достигли рекордных отметок. Инвесторы стали больше задумываться о защите от понижательных рисков", - приводит слова главы исследовательской фирмы OptionInsider.com Марка Лонго MarketWatch.
Повышение индикатора совпало с ростом фондовых рынков после избрания Дональда Трампа президентом США. С тех пор основные фондовые индикаторы США поднялись на 11-14%.
При этом индекс волатильности CBOE Volatility Index, известный как "индекс страха", в последнее время опустился значительно ниже среднего показателя в 20 пунктов, что, по мнению экспертов, говорит о неготовности к резким скачкам.
