С 1 октября вводится в действие методика расчета индексов и индикаторов фондового рынка в новой редакции, передает inbusiness.kz со ссылкой на KASE.
Новая редакция методики разработана в целях актуализации текста документа и определения методологии расчета индексов ESG облигаций.
"Решением правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 17 сентября 2024 года утвержден внутренний документ KASE "Методика расчета индексов и индикаторов фондового рынка" в новой редакции, который вводится в действие 1 октября 2024 года", - говорится в сообщении.
В новой редакции методики определен порядок расчета следующих ESG индексов и индикаторов:
- KASE_ESGB_CP – индекс "чистых" цен ESG облигаций, включенных в официальный список KASE на основную и альтернативную площадки;
- KASE_ESGB_DP – индекс "грязных" цен ESG облигаций, включенных в официальный список KASE на основную и альтернативную площадки;
- KASE_ESGB_Y – индикатор доходности индекса ESG облигаций, в процентах годовых;
- дюрация индекса ESG облигаций, в годах.
Расчет индексов и индикаторов ESG облигаций будет осуществляться один раз в день по рабочим дням.
Кроме того, из методики исключен расчет индексов корпоративных облигаций альтернативной площадки (индексы серии KASE_BA) ввиду отсутствия необходимого количества облигаций для включения в представительский список.
Читайте по теме:
KASE попросила Мосбиржу продать ей свои акции
