Текущая стоимость государственных ценных бумаг составила 5648,4 млрд тенге, или 43,8% от всего портфеля. Средневзвешенная доходность ГЦБ Казахстана, номинированных в тенге, составила 8,8% годовых, в долларах США – 4,4% годовых.
Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Казахстана на 1 января 2021 года составляет 1821,67 млрд тенге, или 14,13% инвестиционного портфеля пенсионных активов. Средневзвешенная доходность по облигациям, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,2% годовых;
Доля облигаций банков второго уровня в портфеле пенсионных активов на отчетную дату составила 1158,49 млрд тенге, или 8,98%. По сравнению с началом года доля облигаций БВУ уменьшилась на 2,1%.
Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям, номинированным в тенге, составляет 10,1% годовых, в долларах США – 6,3% годовых.
Активы, находящиеся во внешнем управлении, составили 6,33% от портфеля, или 816,53 млрд тенге.
"Прирост на 285,36% по сравнению с 1 января 2020 года обусловлен произведенными согласно условиям мандата инвестициями в течение отчетного периода", – поясняется в сообщении фонда.
Помимо этого, активы диверсифицированы также в депозиты иностранных и казахстанских банков – 2,19% и 1,95% соответственно. Депозиты Нацбанка Казахстана составляют 2,58%, акции и депозитарные расписки казахстанских эмитентов – 2,28%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – 0,24% и др.
Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 70,91%, в долларах США – 28,9%, в других валютах – 0,19% портфеля пенсионных активов.
Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2020 года составил 1,3 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала 2020 года, составила 10,92% при инфляции 7,5%.
Инвестиционный доход, полученный вкладчиками с начала действия накопительной пенсионной системы, превысил 5,6 трлн тенге. Инвестиционная доходность с 1998 года составила 602,90%. При этом инфляция составила 496,65%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов на 1 января 2021 года составила 106,25%.
Государственный пакет акций АО "ЕНПФ" находится в доверительном управлении Национального банка. Управление пенсионными активами АО "ЕНПФ" осуществляет Нацбанк совместно с советом по управлению пенсионными активами при президенте Казахстана.
