Напомним, что главной целью такого масштабного для Казахстана проекта, как AQR, стало системное улучшение режима регулирования и повышение прозрачности данных о состоянии банковской системы.
В АТФ Банке считают, что AQR положительно скажется на развитии банка, и оценивают свое состоявшееся участие в нем как успешное. По результатам AQR банк выполняет норматив достаточности капитала выше 7,5% с учетом действий, предпринятых банком и акционерами после отчетной даты AQR (большая часть эффекта, или 80 млрд тенге), а также мер поддержания капитализации банков со стороны акционера на сумму 44,2 млрд тенге, в том числе для покрытия рисков в рамках гарантии на сумму не более 33,8 млрд тенге.
Начиная с 2013 года АТФ Банк активно работает над улучшением качества своего портфеля активов. Особое внимание уделяется очистке проблемного портфеля от "исторических" кредитов, которые достались банку в наследство. Следует отметить, что на момент прихода нового акционера NPL банка был на уровне 45,5%. И вот уже несколько лет спустя, на начало текущего года, этот показатель снижен до 7,16%. Это стало результатом тех управленческих решений, когда работа с проблемным портфелем в течение последних лет считалась стратегически важной в деятельности банка. За этот период банку удалось взыскать значительную сумму по проблемным займам и провести работу по принятию залогов, которые позже были реализованы. Результатом стала сумма в объеме более 1 млрд долларов, которая была возвращена в банк. Еще одним инструментом управления активами является то, что значительная часть полученной прибыли, около 80%, ежегодно направляется на формирование провизий по проблемным займам. И это также в особенности касается "исторических" кредитов. В 2020 году банк продолжит использовать этот инструмент для эффективного управления качеством портфеля.
В АТФ Банке отмечают, что удовлетворены полученным результатом, особенно принимая во внимание то, что методология, которая применялась для оценки качества активов, носит консервативный характер и отличается от того подхода, который используется регулятором в трактовке пруденциальных нормативов в более строгую сторону.
"Это сильно повлияло на результаты, которые мы получили по итогам первого этапа AQR. Однако с того момента мы провели масштабную работу по улучшению качества активов через погашения и увеличение залогового обеспечения. Результатом этой работы стало то, что необходимый объем дополнительных провизий снизился более чем на 65%, и это положительно повлияло на итоговый показатель коэффициента достаточности капитала, – подчеркнул Сергей Коваленко, председатель правления АО "АТФ Банк". – Также важно отметить, что акционером банка будут внесены деньги в уставный капитал банка. Кроме того, получена гарантия Фонда проблемных кредитов под 3% годовых. В результате банк располагает достаточным объемом капитала по итогам проверки".
На текущий момент в нормах отчетности АТФ Банк имеет высокий уровень достаточности капитала и адекватный уровень ликвидности, что создает возможности для дальнейшего наращивания его активов: регуляторный капитал достиг 295,2 млрд. тенге, а коэффициент достаточности капитала k1 на уровне 9-10%, а k2 – 23,2%, что превышает установленный норматив с учетом консервационного буфера практически в два раза (норматив = 10,0%).
В АТФ Банке уверены, что AQR произведет положительный эффект как на финансовую сферу в целом, так и на сам банк, который прочно входит в число крупнейших банков Казахстана. Дело в том, что требования и нормы, которые применялись при проведении AQR, повлекут за собой внедрение новых стандартов к внутренним бизнес-процессам банков, а системный подход даст импульс цифровизации их внутренних процессов. Так, АТФ Банком уже разработан план мероприятий, в рамках которого предусмотрена доработка ряда процессов и связанных с ними нормативных документов и внутренних IT-систем. Все это позволит банку сохранить активность в финансировании бизнеса банком через доступное кредитование.
Так согласно данным НБРК на 1 января 2020 года, АТФ Банк занимает шестое место по объему активов, по объему кредитного портфеля и по объему депозитного портфеля с долями рынка 5,3%, 6,4% и 5,1% соответственно.
