Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "Банк Астаны" с "В-/В"до "CCC/C"; долгосрочные рейтинги и рейтинг по национальной шкале помещены в список Credit Watch Negative, сообщило агенство, пишет "Интерфакс-Казахстан".
S&P также понизило рейтинг банка по национальной шкале с "kzB+" до "kzCCC+".
Понижение рейтингов отражает мнение S&P о том, что в настоящее время АО "Банк Астаны" испытывает существенное давление на ликвидность, связанное с утратой доверия клиентов. Причиной такой ситуации стали высказывания президента Казахстана, который в ходе встречи с представителями Национального банка Республики Казахстан выразил опасения в отношении деятельности трех небольших казахстанских банков, включая АО "Банк Астаны", – отмечается в сообщении.
"В настоящее время мы располагаем ограниченными данными о возможном негативном влиянии этого высказывания на клиентскую базу банка, однако не можем исключать возможности того, что банку придется выплатить существенные суммы своим крупнейшим корпоративным и частным клиентам за сравнительно короткий период времени. Выплата столь значительных средств может быть связана с трудностями, учитывая достаточно агрессивную практику управления ликвидностью в банке и поддержание коэффициента текущей ликвидности на уровне, едва превышающем минимальные требования регулятора, в последние пять месяцев", – отмечают аналитики агентства.
По данным S&P, клиентская база банка отличается очень высокой концентрацией: в конце 2017 года депозиты клиентов составляли примерно 93% совокупного фондирования, а на 20 крупнейших депозитов, включая наиболее значительный (вкладчик — крупный разовый проект строительства монорельсовой дороги), приходилось 46% совокупных депозитов клиентов. Текущий счет проекта строительства монорельсовой дороги составлял 32% совокупных депозитов банка по состоянию на 1 февраля 2018 года, что оценивается агентством как очень высокий уровень концентрации, подвергающий банк риску нехватки ликвидности в случае непредвиденного оттока депозитов. В настоящее время объем ликвидных активов АО "Банк Астаны" составляет около 60 млрд тенге (около $184 млн), чего в случае оттока депозитов будет достаточно для покрытия лишь 20% депозитов и недостаточно для покрытия счетов организаций, связанных с государством, на сумму 85 млрд тенге.
"У нас также нет уверенности в том, что АО "Банк Астаны" выполнит требования регулятора к достаточности капитала. По состоянию на 1 марта 2017 года регулятивный коэффициент достаточности капитала банка составлял 10,4% и был лишь немногим выше регулятивного минимума в 10%. Таким образом, банк не сможет абсорбировать даже небольшое увеличение резервов на потери по кредитам без нарушения регулятивного коэффициента достаточности капитала. В настоящее время мы не можем исключать вероятности того, что Нацбанк потребует от АО "Банк Астаны" создания дополнительных резервов на потери по проблемным кредитам. На конец 2017 года проблемные кредиты составляли 4,4% совокупного кредитного портфеля банка. Вместе с тем еще 25% кредитного портфеля приходилось на реструктурированные кредиты, которые могут стать проблемными.
С нашей точки зрения резервы банка, на конец 2017 года составлявшие 5,8% совокупных кредитов, мало сопоставимы с объемом просроченных и реструктурированных кредитов. Если банку потребуется создать дополнительные резервы, это может в значительной степени ухудшить регулятивные показатели достаточности капитала", – отмечается в сообщении S&P.
Помещение рейтингов в список CreditWatch с негативными ожиданиями отражает неопределенность относительно масштабов потенциального оттока фондирования и способности АО "Банк Астаны" в будущем своевременно и в полном объеме обслуживать все его обязательства, а также относительно объема дополнительных резервов, которые банк будет вынужден создать в случае необходимости.
S&P намерено вывести рейтинги АО "Банк Астаны" из списка Credit Watch не позднее, чем в ближайшие 90 дней. Выведение рейтингов из списка Credit Watch будет зависеть от получения большей ясности в отношении указанных выше факторов, в частности от способности банка в целом увеличить уровень резервирования, соблюдая при этом требования регулятора к достаточности капитала.
Агентство может понизить рейтинг банка, если его ликвидные активы сократятся до уровня ниже установленного регулятивного минимума, а также если банк не сможет выполнить требования регулятора в отношении коэффициентов достаточности капитала или своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.
S&P может подтвердить рейтинги АО "Банк Астаны", если придет к выводу о стабилизации его базы фондирования и восстановлении доверия клиентов, о чем будет свидетельствовать динамика показателей фондирования клиентов и способность банка поддерживать более консервативные показатели ликвидности.
По данным Нацбанка, Банк Астаны по итогам 2017 года занял 17-е место среди 32 казахстанских банков по размеру активов.
