ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Нацвалюта на торгах среды незначительно укрепилась к доллару США. По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс USDKZT снизился на 48 тиынов, до 428,88 тенге за доллар. При этом объём торгов снизился на 11,0 млн долларов в сравнении с торгами вторника, но был вблизи средних значений и составил 109,4 млн долларов. В то же время курс RUBKZT не изменился – 5,48 тенге за рубль, сообщает afk.kz.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:52 ALA) торгуется на уровне 428,25 тенге за доллар, что на 63 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Стоимость коротких денег на KASE снизилась, а MM Index опустился на 21 б.п., до 8,98% годовых. Доходность операций репо "овернайт" уменьшилась на 18 б.п., до 9,01% годовых, в то время как стоимость однодневных сделок своп снизилась до 7,45% годовых (-2,55%). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 189,2 млрд тенге против 221,6 млрд тенге днем ранее.
Объем размешенных вчера в НБРК недельных депозитов составил 75,0 млрд тенге против 259,6 млрд тенге днем ранее. Доходность депозитов составила 9,0% годовых. Между тем открытая позиция по операциям Нацбанка находится вблизи 4,1 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В среду в секторе высоколиквидных бумаг казахстанского фондового рынка отмечалась позитивная динамика. По итогам дня индекс KASE вырос на 0,98%, до отметки 2426,88 пункта. В составе индекса не было бумаг цена которых снизилась, но стоимость акции АО KEGOC не изменилась. В то же время заметно подорожали долевые бумаги АО "Кселл" (+2,93%), АО "Банк ЦентрКредит" (+2,75%), НАК "Казатомпром" (+1,13%) и АО "Казахтелеком" (+1,01%).
МИРОВОЙ РЫНОК
Вчера был опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС. Из документа следует, что руководители ФРС 15-16 сентября обсуждали практическую реализацию нового подхода к денежно-кредитной политике в условиях экономического спада. В целом ожидается, что ставки останутся на текущем уровне как минимум на протяжении трех лет. При этом в ФРС обозначили три условия, которые должны быть выполнены, прежде чем будет рассмотрена возможность повышения ставок. Во-первых, должен быть достигнут уровень безработицы, который, по мнению ФРС, соответствует максимальной занятости. Во-вторых, годовая инфляция в США должна достичь отметки в 2,0%. В-третьих, регулятор должен располагать доказательствами (в виде прогнозов или рыночных индикаторов) того, что инфляция в дальнейшем продолжит несколько превышать 2,0%. В то же время замешательство инвесторов вызвало то, что представители ФРС подчеркнули, что новая стратегия не является "безусловным обязательством" определенной траектории процентных ставок. По словам ФРС, информация, указывающая на более сильное восстановление экономики после пандемии коронавируса, может привести к ожиданиям более короткого периода сохранения ставок около нуля и наоборот. Ожидания того, что ФРС сохранит мягкую политику на протяжении достаточно долгого периода, повышают интерес инвесторов к более рисковым активам. В частности, позитивная динамика отмечалась на фондовом рынке США. Так, индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 1,91%, более широкий индекс S&P прибавил 1,74%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 1,88%. В то же время защитные активы оказались под давлением. Доходность 10-летних трежерис выросла на 5 б.п., до 0,78% годовых, а индекс доллара США снизился на 0,1%, до 93,62 пункта. Улучшение настроений инвесторов также связано с надеждами на новые меры по стимулированию экономики. Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что конгресс должен выделить деньги на поддержку авиакомпаниям, малому бизнесу и чеки в размере 1200 долларов для частных лиц. Однако шансы того, что даже эти частичные меры будут приняты до президентских выборов 3 ноября, невелики.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки оказались под давлением на вчерашних торгах, несмотря на риски перебоев в поставках. Отметим, что нефтяные компании эвакуировали 183 морских объекта и остановили добычу нефти почти на 1,5 млн баррелей в сутки в Мексиканском заливе из-за приближения урагана "Дельта". Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent вчера снизилась на 1,55%, до 41,99 доллара США за баррель. Тем временем еженедельный отчет EIA показал, что запасы нефти в США выросли на 500 тыс. баррелей, тогда как уровень добычи увеличился с 10,7 млн баррелей, до 11,0 млн баррелей в сутки.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,53%, до 78,03 рубля за доллар. Давление на рубль создало снижение нефтяных котировок и геополитические риски. Тем временем минфин РФ провел два аукциона по размещению ОФЗ, и результаты оказались достаточно позитивными. Так, спрос на ОФЗ-ПК с датой погашения 18 сентября 2030 года составил 316,3 млрд рублей, тогда как было размещено бумаг на 315,7 млрд рублей при средневзвешенной цене в 95,4% от номинала. Спрос на ОФЗ-ПД с датой погашения 16 июля 2025 года составил 51,7 млрд рублей при объеме предложения в 30 млрд рублей. Размещенный объем выпуска составил 30 млрд рублей при средневзвешенной доходности в 5,28% годовых.
