По состоянию на 1 апреля 2020 года активы банковского сектора составили 28,7 трлн тенге и выросли в I квартале 2020 года на 7%. Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе агентства по развитию и регулированию финансового рынка.
По итогам I квартала 2020 года ситуация в банковском секторе стабильна и характеризуется ростом банковских активов на 7,0% по сравнению с началом 2020 года. Рост активов банковского сектора обусловлен увеличением ссудного портфеля банков второго уровня на 3,5% до 15,3 трлн тенге, а также увеличением остатков на корсчетах и вкладах в других банках и Национальном банке, в том числе за счет переоценки валютных активов.
Увеличение портфеля займов произошло за счет роста займов по физическим лицам на 3,2%, из них потребительских займов на 2,8% и ипотечных займов на 4,4%.
При этом, займы юридических лиц выросли на 4,7%, что в основном было связано с переоценкой валютных займов. Займы субъектам МСБ увеличились на 2,4%.
В структуре ссудного портфеля доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составила 8,9% от ссудного портфеля или 1365,1 млрд тенге. Покрытие провизиями таких займов составляет 79%.
При этом, основной рост в структуре просроченной задолженности наблюдается в диапазоне от 1 до 30 дней по физическим лицам и субъектам МСБ, что связано с реализацией мер по отсрочке платежей по таким займам.
Банки второго уровня имеют существенный запас ликвидности, составляющий порядка 13 трлн. тенге или 44% активов, из которых порядка 10 трлн. тенге приходится на высоколиквидные активы (государственные ценные бумаги, требования к Национальному банку Республики Казахстан и т. д.). Соответствующий объем свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном размере.
Со стороны обязательств в целом с начала 2020 года увеличение вкладов населения и предприятий составило 6,6%, что в основном было связано с переоценкой вкладов в иностранной валюте. В структуре обязательств, основным источником фондирования банковского сектора являются вклады клиентов, составляющие 76,9% совокупных обязательств банков.
Коэффициенты достаточности капитала сложились на уровне существенно выше минимальных регуляторных требований. Коэффициент достаточности основного капитала (к1-1) – 19,5% (при минимальном уровне – 7,5%, для системообразующих банков – 9,5%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 24,6% (при минимальном уровне¹ – 10%, для системообразующих банков – 12%).
Рентабельность банковских активов (ROA) в I квартале 2020 года составила 4,25% (в 1 квартале 2019 года – 1,51%), рентабельность капитала (ROE) – 32,78% (в I квартале 2019 года – 12,26%).
Вместе с тем, в I квартале 2020 года отдельные отрасли экономики и доходы населения испытали негативное влияние внешних шоков, таких как снижение цены на нефть и распространение пандемии COVID-19.
Очевидно, что тот шок, который испытывает экономика, приведет к снижению платежеспособности населения и субъектов экономики, а это в свою очередь приведет к снижению качества кредитного портфеля и доходов банков.
В этих условиях готовность банков для поглощения дополнительных убытков, возникающих вследствие реализации внешних шоков, является системно важной.
Агентством в рамках проведения контрцикличной надзорной политики, на период с 30 марта по 30 сентября 2020 года введены временные меры пруденциального регулирования, направленные на снижение давления на капитал и ликвидность банков.
По оценке агентства, данные меры позволили высвободить капитал банков второго уровня в объеме 168 млрд тенге на кредитование экономики.
Банки второго уровня также имеют запас консервационного буфера капитала в размере 561 млрд тенге, что вкупе с высвободившимся капиталом банков от регуляторных послаблений позволяет нивелировать негативное влияние внешних шоков на балансы банков и поддерживать кредитование экономики.
Кроме того, агентством совместно с Национальным банком проводится работа по оценке чувствительности банковского сектора влиянию негативных шоков на системном и индивидуальном уровне. Разработаны стресс-сценарии влияния шоков на макропоказатели и показатели банковского сектора, в том числе прогноз качества активов и достаточности капитала.
Агентством совместно с Национальным банком прорабатываются меры по снижению влияния кризиса на финансовую стабильность, которые будут реализованы по мере развития ситуации в экономике и направлены на сохранение финансовой устойчивости банков в долгосрочной перспективе.
Саян Абаев
