Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) представил отчет об инвестировании пенсионных активов по состоянию на 1 июля 2016 года.
Структура портфеля представлена следующим образом:
Государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана: их доля в портфеле составила 44,07%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ в портфеле ЕНПФ за отчетный период составила 12,5% годовых.
ГЦБ иностранных государств: их объем составил 289,29 млрд тенге (доля 4,65%), повысившись по сравнению с первым кварталом (напомним, на 1 апреля 2016 года доля ГЦБ иностранных государств составляла 0,85%).
Облигации международных финансовых организаций (МФО): их доля в портфеле ЕНПФ уменьшилась до 1,37% c 1,41% в I квартале 2016 года.
Депозиты в банках второго уровня Казахстана: текущая стоимость депозитов составила 429,1 млрд тенге. Доля депозитов в портфеле увеличилась до 6,89% с 5,57 % на 1 апреля 2016 года. Средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам - 15,44% годовых.
Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов Казахстана на 1 июля 2016 года в портфеле ЕНПФ составила 107,73 млрд тенге (доля: 1,73%). В течение II квартала произошло погашение основного долга корпоративных облигаций эмитентов Казахстана на сумму 5,28 млрд тенге. Покупок корпоративных облигаций во II квартале не было. Надо отметить, что в апреле-июне в структуре портфеля ЕНПФ в отдельные группы были выделены облигации квазигосударственных организаций Казахстана и облигации банков второго уровня.
Облигации квазигосударственных организаций Казахстана: их стоимость в портфеле ЕНПФ составила 663,19 млрд тенге с удельной долей 10,65%.
Облигации банков второго уровня Казахстана: их доля в портфеле ЕНПФ составила 24,36%, а текущая стоимость – 1 трлн 516,37 млрд тенге.
Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов на 1 июля 2016 года составила 149,8 млрд тенге и их доля в портфеле снизилась с 2,78% в I квартале до 2,41%.
Также в портфель ЕНПФ входят PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов (0,7%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (1,79%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (0,26%).
"В целом, cтруктура портфеля позволяет обеспечивать адекватную доходность. Сумма чистого инвестиционного дохода за I полугодие 2016 года составила 267,21 млрд тенге", - отмечается в пресс-релизе ЕНПФ.
Саян Абаев
