В стресс-тесте участвовали казахстанских 10 банков, представляющих 71% общих активов банковской системы страны. О результатах надзорного стресс-тестирования (НСТ) за 2022 год рассказал заместитель председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов. Об этом сообщает корреспондент inbusiness.kz.
Надзорное стресс-тестирование — это проверка финансовой устойчивости банков. Инструмент, который регулятор использует, чтобы увидеть, насколько хорошо банк сможет справиться с тяжелыми экономическими условиями. Агентство моделирует различные гипотетические ситуации, которые могут создать трудности для банка. Например, резкое снижение цен на нефть, значительное обесценение национальной валюты, спад производства в основных отраслях и другие.
Стресс-тестирование проводится агентством для того, чтобы удостовериться, что банки финансово устойчивы и готовы к любым экономическим взлетам и падениям, что в конечном итоге помогает сохранять вклады населения и бизнеса.
"Критически важно отметить, что эти сценарии не являются предсказательными моделями или окончательными прогнозами будущего, а скорее гипотетическими конструкциями, которые служат для оценки устойчивости банков в различных потенциальных условиях. Анализируя финансовое состояние банков в этих сценариях, агентство оценивает их готовность и способность выдерживать реальные финансовые вызовы, тем самым обеспечивая поддержание надежной и устойчивой банковской системы", – сказал Олжас Кизатов.
Чтобы обыграть основные финансовые риски, агентство разработало сценарии по 59 макропоказателям. Это входные данные, на основе которых банки прогнозируют свою финансовую стабильность в кризисных условиях.
Для всех банков используются базовый и стрессовый сценарии. Базовый основан на консенсусе актуальных прогнозов государственных органов РК и международных финансовых институтов. Стрессовый описывает гипотетический кризис и применяется для оценки устойчивости финансовой системы в неблагоприятных условиях.
В стрессовом сценарии максимальное падение ВВП приходится на III квартал 2023 года (-2,5% к предыдущему году). Фактические показатели на начало 2023 года сложились на уровне прогнозов базового сценария, что подтверждает адекватность ранее принятых предпосылок.
Результаты проведенного стресс-тестирования показали, что в условиях сильного стрессового сценария показатель достаточности капитала k1 сместился с 17,6% в начале 2022 года до 13,2% в конце 2023 года. Наиболее негативное влияние на значение достаточности капитала k1 к концу 2023 года оказали кредитные и рыночные риски. Чистые процентные и непроцентные доходы частично нивелировали эффект данных рисков.
"Таким образом, даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала участвующих банков сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в 5,5%", – подчеркнул Олжас Кизатов.
При стрессовом сценарии годовые темпы роста реального ВВП Казахстана изменялись от падения в III квартале 2023 года на -2,5% в прогнозируемом периоде спада до роста на 1,7% в период восстановления экономики. Наибольшие убытки в стрессовом сценарии приходятся на кредитный риск, влияние на к1 значительное. Наиболее высокая подверженность наблюдается по потребительским займам и корпоративным заемщикам.
По результатам НСТ 2022 каждому банку были направлены рекомендации по устранению недостатков в процессе проведения НСТ, по улучшению внутренних моделей банков, а также по повышению уровня компетенций сотрудников.
Олжас Кизатов подчеркнул, что регулярное участие в стресс-тестировании существенно повысит уровень управления рисками в банках.
"Мы планируем постепенно повышать прозрачность этого надзорного упражнения, публикуя более детальные результаты стресс-теста", – отметил он.
Начиная с сентября 2023 года агентство приступит к ежегодному надзорному стресс-тестированию по 11 банкам в соответствии с периметром AQR. Следующее ежегодное НСТ будет проведено с сентября 2023 года по январь 2024 года.
Читайте по теме:
В Казахстане сохранили ставки по депозитам
