В том числе размер начисленного инвестиционного дохода, заработанного с начала 2021 года Национальным банком Республики Казахстан как доверительным управляющим, составил 821,40 млрд тенге.
Структура инвестиционного дохода, а также подробная информация об инвестировании пенсионных активов Национальным банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП), обзоры инвестиционной деятельности по состоянию на 1 августа 2021 года размещены на сайте enpf.kz в разделе "Показатели – Инвестиционная деятельность".
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
На 1 августа 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 12 811,56 млрд тенге.
В рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, основные направления инвестирования представлены следующим образом:
- Государственные ценные бумаги РК, выпущенные министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 4966,95 млрд тенге (38,77% от всего портфеля). С начала года доля ГЦБ в портфеле уменьшилась более чем на 12%. Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,1% годовых, в долларах США – 4,2% годовых.
- Облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость – 1749,38 млрд тенге (13,65%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5 % годовых.
- Государственные ценные бумаги иностранных государств составили 1193,86 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 9,32%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,2% годовых.
- Облигации банков второго уровня РК на сумму 1069,10 млрд тенге (8,34%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.
- Активы, находящиеся во внешнем управлении, в размере 1239,35 млрд тенге (9,67% от портфеля). Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 51,78%.
Инвестиции в национальной валюте составляют 68,2% портфеля, в долларах США – 31,74%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" 517,44 млрд тенге;
- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг – 48,65 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты – 22,59 млрд тенге;
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, – 104,95 млрд тенге;
- прочие доходы составили 127,77 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 821,4 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 6,48% при инфляции 5,30%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 4,7 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Jusan Invest, составили на 1 августа порядка 2,1 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) – они составляют 45,98%, ноты НБРК (35,85% портфеля), ГЦБ министерства финансов РК (18,1%). В национальной валюте представлено 54,02% портфеля, в долларах США – 45,98%.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода на 1 августа с 15 марта 2021 г. составил 38,22 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 4,13%
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО Jusan Invest с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Halyk Global Markets, на 1 августа составили 1,33 млрд тенге. В структуре портфеля ноты НБРК составляют 35,75% портфеля, долевые инструменты иностранных эмитентов 19,39%, операции обратного РЕПО составляют 13,4%. Приобретены в портфель также корпоративные облигации казахстанских эмитентов (9%), облигации квазигосударственных организаций РК облигации (7,46%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (7,42%), облигации БВУ (3,72%). Инвестиции в национальной валюте составили 69,48 % портфеля, в долларах США – 30,52%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с 15 марта по 1 августа 2021 года составил 28,54 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,96%.
Подробная структура портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО Halyk Global Markets с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 августа 2021 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО BCC Invest, составили 859,0 млн тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) – 29,41%, долговые инструменты: облигации квазигосударственных организаций РК (14,79%), корпоративные облигации эмитентов РК (9,33%), облигации МФО (7,65%), облигации БВУ (6,51%). Операции обратного РЕПО составляют 15,61% портфеля, акции и депозитарные расписки 6,98%. Денежные средства на счетах составляют 9,72% портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 53,94% портфеля, в долларах США – 46,06%.
Размер начисленного инвестиционного дохода за период с 15.03.2021 года по 31.07.2021-го составил 16,55 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,77%.
Подробная структура портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО BCC Invest, с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 августа 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО "Сентрас Секьюритиз", составили 477,35 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (94,8%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (5,2%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.
Размер начисленного инвестиционного дохода за период с 01.04.2021 года по 31.07.2021 года составил 16,72 млн тенге. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, доходность пенсионных активов составила 3,99 %.
Подробная структура портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО "Сентрас Секьюритиз", с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
