Два крупных инвестбанка США – Goldman Sachs и Morgan Stanley, рейтинговое агентство Standard and Poor’s и Международный валютный фонд (МВФ) заявили о погружении мировой экономики в рецессию на фоне распространения коронавируса и реакции правительств на это. Глобальный рост по итогам текущего года, по подсчетам МВФ, составит 0,9-1,3%, против прогнозировавшихся ранее 2,9%. Это отражает высокий риск сжатия экономики в I и II кварталах года.
Американские власти в рамках пакета мер обсуждают прямую выдачу денег населению в размере 1 тыс. долларов на человека. Общий размер вливаний уже оценивается в сумму более чем 800 млрд долларов, что остановило общее падение рынков. Однако, помимо авиаотрасли, потери которой глобально оцениваются в 200 млрд долларов, подключились европейские гиганты – Airbus и Volkswagen, которые временно приостановили свои заводы и производства.
Индекс доллара (DXY), отражающий его стоимость к шести другим основным валютам мира, резко пошел вверх, превысив отметку 100, скорректировался в моменте до 99,660 пункта. Более того, несмотря на объемы впрыскиваемой ФРС ликвидности, спрос на наличный доллар обновляет антирекорды, пишет zerohedge.
Кросс-валютные свопы, используемые для привлечения доллара, опустились до среднего значения в минус 26,3 базисного пункта, обновив 10-летний рекорд. Отрицательное значение в данном случае отражает размер премии, которую иностранные банки готовы платить за долларовую ликвидность на межбанковском рынке. В частности, если смотреть по паре доллар-евро, валютный базис составил -128,5 б. п.
"Кровавая баня" продолжается и на рынке нефти. Ряд американских сенаторов обратились к властям Саудовской Аравии с просьбой взять на себя ведущую роль в балансировке рынка черного золота после развала сделки ОПЕК+ и объявления ценовых войн в формате всех против всех. В ответ власти королевства перевели на газ часть внутреннего потребления нефти.
Данный шаг позволит Саудовской Аравии нарастить экспорт с 7 млн баррелей в сутки, фиксировавшихся в начале года, до 10 млн баррелей в сутки. Торги на майский фьючерс на сорт Brent в Лондоне на фоне новостей упали на 4,8%, до 28,6 доллара за баррель.
Котировки нефти российского сорта Urals, близко к которой торгуется и казахстанская нефть, опустились до 25,53 доллара за баррель с поставкой в Средиземноморье и 24,83 доллара в поставкой в порту Роттердама. Рублевая стоимость барреля опустилась до 1850, тогда как комфортный уровень цен на российских нефтяников, по оценке властей РФ, в коридоре 2100-2500 рублей за баррель.
На этом фоне российский Сбербанк составил свои сценарии влияния кризиса на РФ, где в самом пессимистичном варианте при падении цен на нефть до 20 долларов за баррель рубль девальвируется до 100 рублей за доллар. На этом фоне ОПЕК и Международное энергетическое агентство прогнозируют, что нефтезависимые страны в 2020 году могут потерять от 50% до 85% своих нефтегазовых доходов.
Султан Биманов
