Инвестиционный портфель АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) по итогам марта этого года вырос на 1%, или 80 млрд тенге, до 7,97 трлн тенге. Об этом сообщается в обзоре по инвеступравлению портфелем фонда на сайте ЕНПФ.
В структуре портфеля основной рост наблюдается по инвестициям в государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана – "плюс" 3,2%, или 112 млрд, до 3,58 трлн тенге. Доля инвестиций в ГЦБ в структуре портфеля ЕНПФ выросла на 0,9 процентного пункта, до 44,9%.
При этом объем накоплений по обязательным пенсионным взносам (ОПВ, включает в себя взносы и инвестдоход) за март вырос на 1,1%, или 89 млрд, до 7,82 трлн тенге. Это свидетельствует, что львиная часть пенсионных отчислений казахстанцев, если не полностью, была инвестирована регулятором в госдолг Казахстана.
В структуре инвестиций ЕНПФ в ГЦБ РК на 1 апреля этого года, 88,2% средств приходится на облигации Министерства финансов; остальное – ноты Нацбанка РК (486,7 млрд тенге). В марте приток инвестиций в большей степени (75% от размера прироста) наблюдался в долг правительства – "плюс" 2,9%, или 85 млрд, до 3,09 трлн тенге.
Валютная структура активов ГЦБ также претерпела изменения. Так, доля долларовых гособлигаций Казахстана сократилась на 12,3%, или 62,4 млрд, до 443,5 млрд тенге, подсчитал abctv.kz на основе данных по структуре инвестиций. Тенговых, напротив, стало больше на 174,5 млрд (рост на 5,9%), до свыше 3,1 трлн тенге.
По другим активам инвестпортфеля ЕНПФ отдельно стоит выделить прирост активов по ГЦБ иностранных государств на 19 млрд (на 1,8%), до более чем 1,1 трлн тенге, а также снижение на 20% (на 60,2 млрд) депозитов в иностранных банках, до 243,5 млрд тенге. Речь идет о досрочном изъятии вклада в Bank of Montreal на 79 млрд тенге, а также перераспределении части средств (20 млрд тенге) в Bank of Tokyo-Mitsubishi до 111 млрд тенге.
Параллельно с этим сократился объем денежных средств и других активов почти в два раза (70,7 млрд тенге), до 95 млрд тенге; но что важно, регулятор определил победителя и передал ему – Aviva Investors Global Services Limited – под внешнее управление 0,9% пенсионные активов ЕНПФ (70 млрд тенге).
Напомним, конкурс на выбор управляющего стартовал 28 ноября 2017 года, а прием заявлений длился вплоть до 29 декабря. Цель передачи активов под внешнее управление – получение положительной сверхдоходности относительно установленного индекса. Эталонным портфелем для мандата "Глобальные корпоративные облигации инвестиционного уровня с высокой капитализацией, номинированные в долларах" является индекс The ICE Bank of America Merrill Lynch Q980 Custom Index.
Ключевым требованием к внешнему управляющему, помимо опыта работы, являлись объем активов под управлением (не менее 25 млрд долларов) и по профильному мандату (не менее 1 млрд долларов). Объем инвестмандата, согласно конкурсной информации, составляет 250-300 млн долларов. Исходя из мартовского транша по среднемесячному курсу (320,73 KZT/USD) в размере 218,2 млн долларов (70,03 млрд тенге), можно ожидать дальнейшую передачу активов на сумму не менее 25 млрд тенге.
Камила Абдиева
