С учетом инфляции реальная доходность активов Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) в 2019 году составила 3,1%. Об этом сообщается в кратком обзоре инвестиционной деятельности ЕНПФ, подготовленном Национальным банком (НБ).
"По состоянию на 1 октября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с октября 2018 года по сентябрь 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,4% при инфляции в размере 5,3%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,1%", – отметили аналитики финрегулятора.
По данным Нацбанка, размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 525,2 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков с начала 2019 года, составила 4,98%.
Объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ на начало октября составил 10 426,3 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, равны 6 850,6 млрд тенге, или 65,7%, номинированные в иностранной валюте – 3 575,7 млрд тенге, или 34,3%.
*с учетом валюты, полученной в рамках сделок валютного свопа
Что касается активов, номинированных в тенге, то в минувшем сентябре их объем составил 55,3 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка). В частности, приобретены: государственные ценные бумаги (ГЦБ) Министерства финансов РК на общую сумму 20,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых; облигации АО "НК "КТЖ" на сумму 20 млрд тенге с доходностью 11,5% годовых; облигации АО Bank RBK на сумму 15 млрд тенге с доходностью 10,95% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через БВУ РК на сумму 600 млрд тенге.
"Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов", – пояснили в НБ.
В сентябре 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 16,9 млрд тенге. По условиям, установленным в договорах банковского вклада, произведены также досрочные частичные погашения основного долга по депозитам БВУ РК на общую сумму 1,4 млрд тенге.
Объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, в сентябре 2019 года составил 211,4 млрд тенге. На эти средства были приобретены ГЦБ правительства США со средневзвешенной доходностью 1,9% годовых.
В рассматриваемом периоде были заключены сделки валютного свопа USD/EUR объемом 440,0 млн долларов США на срок от шести до девяти месяцев. В результате данных сделок в портфель пенсионных активов ЕНПФ пополнился на 398,2 млн евро.
"В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже "А-". При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов", – подчеркивается в обзоре.
В сентябре 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по ГЦБ правительства США на сумму 169,0 млрд тенге. Также были реализованы краткосрочные ГЦБ США на общую сумму 78,8 млрд тенге.
Карина Алимова
