Коэффициент достаточности капитала 51 банка Евросоюза к 2018 году может снизиться на 380 базисных пунктов - до 9,4% - при реализации рыночных и макроэкономических рисков, заложенных в модель стресс-тестов. Об этом сообщает "РИА" Новости по результатам стресс-тестов Европейской банковской организации (EBA).
EBA запустила стресс-тесты в феврале. Согласно материалам организации, они проводились по 51 банку Евросоюза, на которые приходятся совокупно 70% банковского сектора ЕС. Негативная модель развития событий в ЕС, на устойчивость к которой тестировались банки, включала в себя такие риски, как изменение цен на коммерческую и жилую недвижимость, шоки, связанные с обменными курсами, со внутренним спросом, с финансовой стабильностью. Учитывалось и серьезное отклонение (примерно от трех до семи процентных пунктов) ВВП Евросоюза от прогнозных значений в период до 2018 года.
По итогам 2015 года, коэффициент достаточности капитала первого уровня европейских банков составлял 13,2%.
Авторы стресс-тестов не стали указывать разбивку по отдельным странам, чтобы избежать паники на рынке.
Возможные потери по кредитам банков EBA оценил в 349 млрд евро, операционные риски - на 105 млрд евро и рыночные риски - на 98 млрд евро.
