Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка завершило очередную оценку качества активов банковского сектора, проводимую в рамках регулярного анализа AQR (Asset Quality Review). Этот процесс является ключевым инструментом риск-ориентированного надзора, нацеленным на определение уровня кредитного риска и адекватности резервов банков в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР.
В ходе регулярного AQR проводится всесторонний анализ кредитных портфелей банков, финансовых показателей заемщиков и исторических данных о кредитных рисках. Займы классифицируются по портфелям с аналогичными характеристиками риска, при этом заемщики с высокой задолженностью проходят индивидуальную оценку с использованием рейтинговых моделей. Остальные займы анализируются коллективно с помощью статистических методов.
Агентство оценивает дополнительный уровень резервов для каждого банка-участника и регулирует их достаточность капитала на основе результатов анализа. Эти данные используются в непрерывном надзоре и являются основой для ежегодных стресс-тестов, которые проверяют устойчивость банков к гипотетическим неблагоприятным макроэкономическим сценариям.
В этом году работа AQR охватила 11 банков, на которые приходилось 85% активов и 86% ссудного портфеля всего банковского сектора на начало 2024 года. Оцененная задолженность составила 27,4 трлн тенге, что на 31,3% больше, чем в 2023 году. Основная часть задолженности относится к беззалоговым потребительским займам (9 трлн тенге), а также к займам для крупного (4,4 трлн тенге) и малого бизнеса (3,4 трлн тенге), включая инвестиционные проекты (3,1 трлн тенге).
Крупные заемщики, подвергшиеся индивидуальному анализу, составили 1 583, а также было проанализировано 856 созаемщиков и гарантов с использованием рейтинговой модели ARES и скоринговых моделей. В рамках оценки залогового обеспечения было рассмотрено около 39,5 тыс. единиц залогов на сумму 45,4 трлн тенге. Коллективная оценка была проведена для 29,9 млн займов с общей задолженностью 17,8 трлн тенге, применяя автоматизированные статистические модели.
По результатам AQR, доля кредитов, имеющих 2-ю стадию обесценения, составила 3,3%, что немного ниже показателя 2023 года (3,8%). Доля кредитов 3-й стадии обесценения снизилась на 3,7 процентного пункта по сравнению с прошлогодним исследованием, составив 9,8%, что указывает на улучшение качества ссудных портфелей банков второго уровня.
В рамках анализа был определен необходимый размер резервов для покрытия потенциальных кредитных потерь и уровень достаточности капитала для каждого банка. Требуемый уровень покрытия резервами составил 8,2%. Общий уровень достаточности капитала по 11 банкам снизился с 17,4% до 16,2%, что значительно превышает минимально допустимые пруденциальные требования.
На основе полученных результатов и всего процесса AQR 2024 года банкам-участникам будут направлены рекомендации по улучшению процессов и устранению выявленных недостатков. Полные результаты AQR 2024 года будут обнародованы в отчете, который содержит информацию по портфелям, методам оценки, отраслям экономики и риск-метрикам, а также в сравнении с результатами прошлого года, и будет опубликован в декабре текущего года.
Читайте по теме:
Эксперты: Жесткое регулирование банковского сектора в РК повышает риски в экономике
