В 2023 году в стресс-тесте участвовали 11 казахстанских банков, составляющих 84% общих активов банковского сектора страны. О результатах надзорного стресс-тестирования (НСТ) за 2023 год рассказал заместитель председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов. Об этом сообщает корреспондент inbusiness.kz.
В сравнении со стресс-тестированием 2022 года в 2023 году периметр оценки был увеличен на 37,1%: размер проанализированной задолженности вырос на 5,7 трлн тенге, что вызвано в первую очередь общим приростом ссудных портфелей банков.
Для сопоставимости результатов стресс-тестирования между банками были разработаны два сценария: базовый и стрессовый. Эти сценарии были созданы и утверждены агентством совместно с Национальным банком. Они предусматривают трехлетний поквартальный прогноз 59 ключевых макроэкономических и макрофинансовых показателей, что позволяет оценить потенциальное воздействие разнообразных экономических условий на финансовое состояние банков.
“Методология стресс-тестирования включает оценку кредитного и рыночного рисков, включая валютный риск, а также изменения в чистом процентном и непроцентном доходе банков. Также с целью сопоставимости результатов между банками предполагается, что баланс каждого банка останется статичным на протяжении всего трехлетнего прогностического периода”, – сказал Олжас Кизатов.
По итогам проведенной оценки совокупная достаточность капитала k1 банков-участников в стрессовом сценарии изменилась с 15,1% на начало 2023 года до 14,3% на конец 2023 года, 14,5% на конец 2024 года и 16,6% на конец 2025 года. Наибольшее снижение достаточности капитала наблюдалось во втором квартале 2024 года и составило 13,9%, что соответствует предпосылкам стрессового сценария в части реализации основной фазы шоков в середине 2024 года с последующим восстановлением макроэкономической ситуации.
Наиболее негативное влияние на значение достаточности капитала k1 в худшем квартале оказали кредитный и рыночный риски. Поскольку модель НСТ предполагает сохранение прибыльности банков в стрессовом сценарии, чистые процентные и непроцентные доходы частично компенсировали негативный эффект кредитного и рыночного рисков на капитал банков. Таким образом, достаточность капитала банков-участников в стрессовом сценарии сохранилась на уровне выше требуемых регуляторных нормативов.
“Мы достаточно консервативно подошли к оценке стрессового сценария развития экономики. В результате стресс-теста достаточность основного капитала – это ключевой пруденциальный норматив, оценивающий финансовую устойчивость банков, снижается с 15,1% до 13,9% (…). Мы говорим, что банки обладают значительным процентом капитала, который позволит безболезненно поглотить дополнительные убытки, которые могут, вероятно, возникнуть в случае реализации стрессового сценария развития экономики”, – добавил Олжас Кизатов.
По результатам НСТ 2023 года каждому банку-участнику были направлены индивидуальные рекомендации по улучшению процесса проведения НСТ, внутренних моделей банков, а также по повышению уровня компетенций сотрудников. В целом уровень организации проведения НСТ банков-участников оценивается на высоком уровне.
В надзорном стресс-тестировании в 2023 году участвовали 11 банков: Halyk Bank, Kaspi Вank, Банк ЦентрКредит, Forte Bank, Jusan Bank, Евразийский банк, Банк РБК, Bereke банк, Fridom Finance банк, Home Credit Bank и Нурбанк.
Напомним, что надзорное стресс-тестирование – это проверка финансовой устойчивости банков. Инструмент, который регулятор использует, чтобы увидеть, насколько хорошо банк сможет справиться с тяжелыми экономическими условиями. Агентство моделирует различные гипотетические ситуации, которые могут создать трудности для банка. Например, резкое снижение цен на нефть, значительное обесценение национальной валюты, спад производства в основных отраслях и другие.
Стресс-тестирование проводится агентством для того, чтобы удостовериться, что банки финансово устойчивы и готовы к любым экономическим взлетам и падениям, что в конечном итоге помогает сохранять вклады населения и бизнеса.
В 2022 году в стресс-тесте участвовали 10 казахстанских банков, представляющих 71% общих активов банковской системы страны.
