Национальный банк проводит поэтапную работу по внедрению основных принципов Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III) по достаточности собственного капитала и ликвидности. Однако внедрять все эти принципы одномоментно в Нацбанке не торопятся: несмотря на всю нужность этих требований, резкий переход может негативно сказаться на банковской системе страны.
"Мы на следующий год сделали отсрочку, и по мере готовности оценивать возможности банков. Мы не хотим создать шоковую ситуацию. И это, в принципе, нормальная практика во всех странах, все страны смотрят некоторый график введения по готовности банков", – сказал abctv.kz заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков.
Отсрочку банки получили по весьма важному компоненту – надзорному процессу, который должен строиться на оценке бизнес-модели и стратегии банка, систем управления рисками и внутреннего контроля, достаточности капитала и ликвидности. В рамках этого компонента будет предусмотрено введение надзорной надбавки (add-on) для банков с высоким уровнем рисков и неудовлетворительным риск-менеджментом.
"Существуют три так называемых буфера. Есть минимальный уровень, есть консервационный буфер, есть контрциклический буфер. Минимальный буфер – это тот уровень, который банк должен не нарушить. Но при этом есть дополнительная надбавка к капиталу. То есть он может ее в принципе нарушать, но в этом случае у него идет ограничение на выплату дивидендов", – объясняет Олег Смоляков.
"Еще порядка 2% надбавки – это консервационный буфер, и третий, контрциклический буфер пока не применен, потому что он варьируется от 1% до 3%. Это такой инструмент контрциклической политики, то есть если идет бум на рынке кредитования, то мы можем этот буфер ввести в диапазоне от 1% до 3%, чтобы снизить темпы роста кредитного портфеля и увеличить запас капитала банка. И наоборот, можем его снизить, когда идет некоторое снижение деловой активности. Но этот буфер сейчас не применен, потому что нет никакого бума на рынке кредитования", – добавил он.
Помимо этого, есть и так называемый системный буфер, когда "системообразующие финансовые институты, которые признаны таковыми в соответствии с постановлением правления Национального банка, они также должны иметь еще 1% надбавки".
"То есть есть минимальный уровень капитала и плюс дополнительный буфер, который вводится либо в зависимости от признака системообразуемости, либо в зависимости от фазы экономического цикла. Их нарушение не приводит к отзыву лицензии, но при этом это влияет на ограничение дивидендов", – уточнил зампред Нацбанка.
Г-н Смоляков напомнил, что Базель III также предполагает нормативы по краткосрочной и среднесрочной ликвидности.
"Самая главная их идея, что норматив краткосрочной ликвидности – должны быть ликвидные активы, покрывающие возможные оттоки у банка в ближайшие 30 дней. Это некоторый стрессовый норматив. Норматив среднесрочной ликвидности выравнивает ликвидность между активами и обязательствами на более длительный срок. Эти нормативы у нас прописаны, но мы пока дали отсрочку банкам по их введению, потому что сейчас пока банки не готовы в полном объеме выполнять Базель III", – говорит он.
Впрочем, отметим, эта отсрочка не будет длительной. В прогнозе социально-экономического развития страны до 2022 года этот процесс прописан на среднесрочную перспективу. Поэтому в ближайшие пять лет эти нормативы так или иначе будут введены.
Ирина Севостьянова
