/img/tv1.svg
RU KZ
Big data – big money

Big data – big money

Первое кредитное бюро обсуждает цену перехода на МСФО. 

17:22 08 Октябрь 2016 6196

Big data – big money

Автор:

Татьяна Батищева

Банки не готовы внедрять МСФО 9, для них это слишком затратный продукт, полагает генеральный директор Первого кредитного бюро (ПКБ) Руслан Омаров. Переход на новый стандарт может обойтись банку в 1 миллион долларов, причем в эту стоимость заложены лишь услуги консультантов по разработке методологии и моделей, тогда как за программное обеспечение придется платить дополнительно.
Для сокращения издержек ПКБ предлагает банкам объединиться в консорциум,  который «не только разделит расходы, но также примет участие в разработке методологии». В вопросе методологии есть собственные проблемы, касающиеся того, что  «методологически нужно понять переход на МСФО».  Кроме того, необходимым условием  является наличие качественной статистики: в стандарте заложено  несколько моделей, которые строятся на обработке больших баз данных.

По словам Руслана Омарова в консорциум могут войти до 15 банков из числа 35 банков второго  уровня. «Потребуется  много согласований, если в консорциум вступит более 15 участников. Думаю, мы соберем консорциум примерно из 10 активных участников», - пояснил г-н Омаров. Как сказали abctv.kz представители одного из  банков, стоимость участия в консорциуме может составить 270 тысяч  долларов, что в общей сложности сформирует денежный пул  в 2,7 млн долларов из расчета 10 участников и свыше 4 млн долларов при условии, что число участников достигнет 15.  Результат инвестиций  можно будет оценить уже к сентябрю 2017 года. Но, как отметил собеседник abctv.kz,  270 тыс. долларов (90 млн тенге) также не совсем комфортная цена для банков.

Напомним, что со следующего года банковский сектор  переходит в тестовый режим  по применению нового стандарта финансовой отчетности – МСФО 9. Данный стандарт устанавливает порядок классификации и оценки финансовых активов по взвешиванию рисков.  Полный переход к стандарту банки осуществят к началу 2018 года.

Проблема существенных рисков все еще актуальная для банковского сектора. NPL –неработающие займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней не снижаются так быстро, как хотелось бы банкам. На начало августа этого года уровень такой просрочки составил 1, 29 трлн тенге или 8,2%  ссудного портфеля против 1,165 трлн тенге или 9,35% от ссудного портфеля в августе 2015 года. Снижение доли просрочки прошло за счет изменения структуры  кредитования. В этом году выдача потребительских кредитов ужалась до 16%  или 2,5 трлн тенге (к августу 2015 года их доля составляла  20,9% или 2, 609 трлн тенге) в пользу  займов МСБ, доля которых выросла до 30,2% (4,731 трлн тенге) против 26,2%  (3, 264 трлн тенге) годом ранее. Поскольку ядром МСБ остается внутренняя  торговля, которая за последние несколько месяцев транслирует спад из -за роста цен и снижения покупательской способности населения – нести долговую нагрузку заемщиком становится сложней. Как следствие, провизии по ссудному портфелю сложились в размере 1, 599 трлн тенге (10,2% портфеля)  против 1, 284 трлн тенге (10,3% портфеля) годом ранее.

Весной этого года в Мажилисе на заседании по обсуждению проекта закона «О коллекорской деятельности»  заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков заявил, что более  60% заемщиков потребительских кредитов скрывается, не погашая задолженность по займам. « Мы видим рост долговой нагрузки на заемщиков с одной стороны, а с другой стороны, мы видим, что склонность данных заемщиков платить также снижается», – сказал тогда чиновник.  По его данным, порядка  13% заемщиков при получении кредита использовали мошеннические схемы, либо указывали мнимые доходы.

Конечно, финансовый регулятор принимает меры для снижения остроты вопроса  кредитных рисков заемщиков и качества банковских активов. В  2014 году Национальный банк ввел коэффициент долговой нагрузки, что позволило избежать перекредитованности населения.  «Со II квартала 2014 года процент просроченных кредитов  населения с просрочкой «60 дней +» стала снижаться  и достигла в 2015 году 5%  против 15,4% на начало 2014 года. В классическом кредитовании токсичными кредитами считаются займы сроком «90 дней +», то  «60+»  – это кредиты, которые следует держать во внимании для принятия мер раннего реагирования», – отмечает  директор по развитию бизнеса ПКБ Асем Нургалиева. С 1 января 2017 года Национальный банк вводит ежемесячный мониторинг коэффициента долговой нагрузки по необеспеченным кредитам и ПКБ предлагает полностью автоматизировать мониторинг всего банковского  портфеля.

Желание ПКБ консолидировать банковский рынок при переходе к МСФО 9 и принять  участие в создании новых аналитических продуктов, обусловлено проникновением в Казахстан передовых финансовых технологий, которые позволят клиенту получать услуги банка, не посещая его офис. И прежде всего, в виртуальное банковское пространство переведут физических лиц. Здесь, главной задачей  для «виртуальных» банков  становится идентификация клиента и снижение, так называемых,  фродо-рисков – рисков мошенничества.

Президент Ассоциации казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин отмечает, что оборот рынка e-commerce в Казахстане по итогам 2015 года вырос до 800 млн долларов и в 2017 году достигнет оборота в 1 млрд долларов благодаря прошедшей в 2015 году девальвации. По оценке эксперта в 2016 году рост мошеннических попыток транзакционного и аппликационного характера  в Казахстане вырастет на 69% по сравнению с 2015 годом и на 100% по сравнению с 2014 годом. «Четыре часа требуется хакеру, чтобы получить несанкционированный  доступ к данным, которые не защищены», – резюмирует специалист.

Вопросы идентификации клиента и распознавание мошенничества в значительной степени решают специальные  технологии, основанные на анализе и мониторинге огромных баз данных – big data, например психоскоринг на основе данных телекоммуникационных компаний.  ПКБ, накопившее значительный объем персональных данных о заемщиках банков, ищет ниши через запуск новых скоринговых продуктов для продвижения  на формирующемся казахстанском рынке big data и финансовых IT-технологий. Тем более, что такие глобальные игроки, как SAS и MISYS, представляющие международную практику в области риск-менеджмента и решения задач комплексного управления  различными видами финансового риски,  уже открыли представительства в Алматы, и скорей всего, нуждаются в локальных партнерах.

Татьяна Батищева

Банкам разрешат быть больше брокерами

09 Октябрь 2020 20:54 2449

В АРРФР рассказали об изменениях на фондовом рынке – вступивших в силу и предстоящих.

9 октября вступает в силу постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) по вопросам регулирования рынка ценных бумаг. Документ вносит изменения и дополнения в 16 нормативных правовых актов. «Это сделано для продолжения масштабной либерализации действующего регулирования, расширения возможностей предоставлять населению брокерские услуги дистанционным способом, для дальнейшей цифровизации рынка и усиления защиты прав инвесторов», – пояснила заместитель председателя АРРФР Мария Хаджиева.

Над поправками работали в течение девяти месяцев, их согласовывали с участниками рынка. Те, что вошли в постановление, – это в том числе предложения профучастников.

Не только ЭЦП, но и биометрия

Одно из изменений касается возможности клиентов заключать брокерские договора, содержащие типовые условия, электронным способом. В течение последних пяти лет это можно было делать с помощью ЭЦП, теперь же появляется возможность использовать для этого биометрическую и динамическую идентификацию (смс-код).

Брокеры смогут реализовать эти решения через собственные приложения, для этого они должны будут провести сверку данных физиологических и биологических особенностей с Казахстанским центром межбанковских расчетов (КЦМР). Поскольку будет сделана интеграция с базами данных КЦМР и Государственного кредитного бюро, брокеры смогут заключать договора и актуализировать данные о клиентах без их обращения к брокерам и без физического присутствия.

Напомним, что сервис по удаленной биометрической идентификации разработан Нацбанком совместно с участниками финансового рынка. В пилотном режиме его запустили в апреле этого года, с 1 октября система находится в промышленной эксплуатации.

В маржинальных сделках будет меньше регулятора

Существенно упрощается порядок заключения маржинальных сделок, сделок на международном рынке и порядок открытия лицевых счетов для иностранных инвесторов.

«Самая большая новация – возможность расчета уровня маржи в рамках внутренних документов самого брокера. Это позволяет ему самостоятельно устанавливать ограничительный уровень «маржи» в отношении клиентов. Что исключит излишнюю регуляторную нагрузку и позволит, как мы думаем, активизировать регулярную маржинальную торговлю», – отметила Мария Хаджиева.

В дополнение к этому были исключены требования к доверенности при проведении операций «margin call». «Это само по себе будет предполагать ускорение операции и минимизацию процедур, связанных с проведением этой сделки. Такое условие теперь будет оговариваться в первоначальном клиентском заказе на заключение маржинальной сделки. То есть клиент должен быть проинформирован о том, что его средства будут использованы в рамках маржинальной сделки», – пояснила спикер.

Помимо этого, в связи с запуском центрального контрагента исключены требования к ежедневному расчету брокерами параметров рисков по сделкам. «Это, с нашей точки зрения, является либерализацией текущих процедур, ускоряет процедуры проведения операций. Параметры будут определяться и рассчитываться централизованно самим центральным контрагентом, что в значительной степени упрощает и удешевляет процессы совершения операций», – отметила зампред финансового ведомства.

Для иностранных инвесторов при открытии лицевых счетов исключены требования по нотариальному засвидетельствованию карточек с образцами подписей. Это сильно сократит расходы иностранных инвесторов и время для открытия лицевого счета.

Междепозитарный мост достроен

Завершен процесс интеграции внутреннего фондового рынка и биржи МФЦА – сформирован междепозитарный мост.

«Он предполагает, что центральный депозитарий Казахстана имеет лицевой счет в системе учета центрального депозитария МФЦА, этот счет был открыт полтора года назад. На основании принятого постановления центральный депозитарий откроет счет центральному депозитарию биржи AIX. За счет этого сократятся расходы участников и время на перевод ценных бумаг из одной системы в другую систему номинального держания. То есть бумага может быть переведена из системы учета AIX в систему центрального депозитария и наоборот», – пояснила Мария Хаджиева.

Одновременно с этим расширены каналы взаимодействия с иностранными профессиональными организациями. В список иностранных организаций, в которых профессиональные участники теперь могут хранить активы своих клиентов и свои собственные активы, включены центральные депозитарии стран, являющихся подписантами меморандума IOSCO. Кроме того, разрешается допуск иностранных клиринговых организаций в качестве членов Казахстанской фондовой биржи. Как пояснила спикер, это интересно прежде всего тем клиринговым организациям, которые выполняют на своих рынках роль центрального контрагента.

Депозитные сертификаты – на вторичный рынок

Центральному депозитарию предоставляется возможность ведения учета и подтверждения прав на банковские депозитные сертификаты. «Ожидается, что это позволит оптимизировать расходы банков-эмитентов на выпуск и учет банковских депозитных сертификатов. В целом это достаточно большая новация для казахстанского фондового и банковского рынка, потому что такого рода учет предполагает возникновение, наконец-то, вторичного рынка банковских депозитных сертификатов», – поясняет зампред регулятора.

Только через корпоративную связь

Брокеры отныне обязаны взаимодействовать с клиентами и контрагентами только через корпоративные средства связи.

Эта мера в первую очередь предусмотрена для защиты прав клиентов. Все переговоры должны записываться и храниться в течение минимум пяти лет. Это повысит качество обслуживания и позволит более эффективно реагировать на жалобы инвесторов. Аналогичные требования адаптированы во многих странах мира, включая США и страны Евросоюза.

Что позволят банкам как брокерам

Кроме того, агентство разработало два законопроекта, касающихся развития фондового рынка. Поправки позволят превратить фондовый рынок в дополнительный источник кредитования экономики.

Первый пакет инициатив вошел в законопроект министерства нацэкономики по вопросам восстановления экономического роста, в ближайшее время он должен быть внесен в парламент. Инициативы из этого пакета условно можно разделить на три блока.

«Первый блок включает расширение возможностей институциональных участников на фондовом рынке. Банки, управляющие компании получат больше возможностей в сфере привлечения институциональных и розничных клиентов на фондовый рынок. В частности, большой новацией является то, что банкам предоставляется право оказывать своим клиентам услуги по осуществлению операций на фондовом рынке без ограничений в рамках брокерско-дилерской деятельности. То есть банки получают право расширить брокерскую деятельность, привлекать своих клиентов на фондовый рынок и оказывать им практически полный спектр брокерских услуг», – говорит Мария Хаджиева.

Что это предполагает, рассказал директор департамента рынка ценных бумаг АРРФР Едиль Медеу. «Сегодня банки, имеющие брокерскую лицензию, вправе проводить для своих клиентов брокерские операции с ограниченным перечнем ценных бумаг – ГЦБ Казахстана и иностранных государств, которые имеют минимальный рейтинг, производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Теперь же предлагается банкам, имеющим брокерскую лицензию, разрешить осуществлять брокерские операции и приобретать для своих клиентов любые виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Банки смогут расширить линейку финансовых инструментов, которые они предлагают своим клиентам, то есть они не будут ограничиваться традиционными банковскими продуктами и депозитами», – пояснил спикер.

Он добавил, что банки будут самостоятельно принимать приказы клиентов на покупку и продажу финансовых инструментов, а также самостоятельно осуществлять учет этих ценных бумаг в качестве номинального держателя.

«Эта инициатива существенно повысит конкуренцию на рынке ценных бумаг и привлечет на фондовый рынок дополнительных инвесторов», – отметил Едиль Медеу.

Пенсионное и коллективное

В отношении пенсионных накоплений: вкладчикам ЕНПФ предоставляется право переводить свои накопления в частные управляющие компании. «Это сделано в рамках инициатив по возможности использования пенсионных активов на жилье, лечение, а также для управления», – уточнила Мария Хаджиева.

Поправки вносятся и по коллективным формам инвестиций. «Принимаются меры по повышению доступности схем коллективного инвестирования. Предлагается в значительной степени расширить перечень финансовых инструментов, в которые могут быть вложены деньги инвестиционных фондов. Дополнительно предполагается возможность торговли паями закрытых инвестиционных фондов на Казахстанской фондовой бирже», – пояснила она.

Что привлечет розницу

Второй блок поправок в разработанном законопроекте касается непосредственно выпуска ценных бумаг.

«Субъектам рынка ценных бумаг даются дополнительные возможности выпускать финансовые инструменты – облигации, предназначенные для частного размещения, инвестиционные облигации, клиринговые сертификаты участия. Это даст импульс развитию фондового рынка, заинтересует потенциальных потребителей в участии на фондовом рынке и привлечет розницу», – комментирует Мария Хаджиева.

Значительно упрощается порядок регистрации выпусков эмитентами ценных бумаг, изменяются процедуры совершения сделок на фондовом рынке. В частности, в законодательстве появляется такое понятие, как «объединенный счет».

Схема регистрации выпуска ценных бумаг будет полностью цифровизирована. Эмитенты все еще представляют документы на бумажном носителе, вынуждены брать свидетельства при изменении проспектов выпуска. Изменения в законодательство предполагают, что эмитенты будут заполнять проспекты выпуска в электронном виде на сайте и, соответственно, все дальнейшие процедуры также будут проходить в электронном виде.

Третий блок поправок касается механизма удаленной идентификации клиента. Это будет способствовать в первую очередь расширению круга розничных инвесторов и упрощению их выхода на фондовый рынок.

Ликвидационный неттинг и другое

Второй законопроект, разрабатываемый в этом году, – по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг. Концепция утверждена межведомственной комиссией по законопроектной деятельности в августе этого года.

Предполагается продолжить дальнейшее углубление процессов цифровизации на фондовом рынке, в отношении разрешительных процедур, усилить меры защиты инвесторов на фондовом рынке.

Также предлагается создать правовую среду для хеджирования рисков казахстанских компаний через производные финансовые инструменты, в частности ввести механизм ликвидационного неттинга. «Это большая новация для казахстанского рынка. Она предполагает не только изменение законодательства по фондовому рынку, но и реформирование гражданского законодательства РК», – заключает Мария Хаджиева.

Елена Тумашова

Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

Кредитный портфель БВУ РК вырос в августе на 2,2%

23 Сентябрь 2020 07:35 4382

Качество ссудного портфеля незначительно улучшилось, о чем говорит снижение доли неработающих займов за месяц с 9% до 8,7%. 

Ссудный портфель казахстанских банков в августе вырос на 2,2%, или 323,3 млрд, до 15,2 трлн тенге. С начала года объем портфеля кредитов банков второго уровня (БВУ) вырос на 3%, а его доля в совокупных активах банковского сектора составила 51,4% против 55% на конец прошлого года, говорится в традиционном отраслевом обзоре Halyk Finance.

Наибольшую кредитную активность по итогам прошедшего месяца показали Halyk Bank и ЖССБ, нарастившие свои ссудные портфели на 6,4% (или на 283,9 млрд тенге) и 6% (+67,7 млрд тенге). Качество кредитного портфеля БВУ РК на этом фоне в целом улучшилось, о чем говорит снижение доли неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней с 9% до 8,7% по итогам августа.

В номинальном выражении объем таких кредитов с начала года вырос на 10%, уточняют в инвестбанке, однако за счет общего роста кредитного портфеля их доля снижается. Среди банков наибольшая доля неработающих кредитов сосредоточена в Jysan Bank (44,7%), Азия Кредит (50,8%), Tengri (59,9%) и Capital Bank (90,4%).

Объем сформированных провизий по проблемным займам с просрочкой свыше 90 дней на конец августа составил 147,2%. При этом менее 100% покрытия наблюдается у Банка Пакистана (20,6%), Capital Bank (28,5%), Tengri (38,4%), Азия Кредит (46,1%) и Kassa Nova (95,6%).

Совокупные активы казахстанских банков в августе выросли на 1,5%, составив 29,6 трлн тенге (с начала года рост показателя составил 10,4%). Депозитная база расширилась на 0,8% к июлю, до 20,1 трлн тенге, однако темпы прироста оказались слабее (в июле прирост составил +3,1% м/м). Доля ликвидных активов банков по итогам августа составила 46,6% от всех активов, или 13,8 трлн тенге.  Собственный капитал банков за месяц также показал рост на 1,7%.

Объем вкладов населения в банках достиг 10,2 трлн тенге, что на 0,3% больше, чем в июле, и на 9,2% превышает показатели на начало текущего года. Основной объем сбережений физлиц сконцентрирован в Halyk Bank (33,4% от всех розничных вкладов в банках), Kaspi (18,2%), ЖССБ (9%) и Сбербанке (8,3%). Другими словами, свыше 68% своих средств население хранит в данных финансовых институтах.

Корпоративные вклады за месяц также выросли на 1,3% в месячном выражении, до 9,9 трлн тенге (рост с начала года +14,1%). Основной объем данных средств приходится на пять участников банковской системы: Halyk Bank (34,1%), Сбербанк (10,1%), Forte Bank (8,5%), Ситибанк (8,2%) и АТФ Банк (5,5%). Совокупно свыше 66% депозитов юрлиц сконцентрировано в данных банках.

В августе банки Казахстана совокупно заработали 62,1 млрд тенге, что на 18,7% меньше июльского показателя и на 29% ниже аналогичного показателя прошлого года. Тем не менее объем накопленной с начала года чистой прибыли составил 512,1 млрд тенге, что на 40,3% больше показателя годичной давности.

Среди игроков наибольшие доходы по итогам августа были сформированы у Halyk Bank (20,9 млрд тенге) и Kaspi (15,1 млрд тенге). С начала года прибыль данных банков составила 189,1 млрд тенге (36,9% от общей прибыли по БВУ) и 146,1 млрд тенге (28,5%) соответственно. Нурбанк, Tengri Bank, Capital Bank и AsiaCredit Bank завершили август в убытке.

Султан Биманов

Переходите в Телеграм-канал, где мы сегодня опрашиваем читателей сколько составляет их размер кредита.