Банки не готовы внедрять МСФО 9, для них это слишком затратный продукт, полагает генеральный директор Первого кредитного бюро (ПКБ) Руслан Омаров. Переход на новый стандарт может обойтись банку в 1 миллион долларов, причем в эту стоимость заложены лишь услуги консультантов по разработке методологии и моделей, тогда как за программное обеспечение придется платить дополнительно.
Для сокращения издержек ПКБ предлагает банкам объединиться в консорциум, который "не только разделит расходы, но также примет участие в разработке методологии". В вопросе методологии есть собственные проблемы, касающиеся того, что "методологически нужно понять переход на МСФО". Кроме того, необходимым условием является наличие качественной статистики: в стандарте заложено несколько моделей, которые строятся на обработке больших баз данных.
По словам Руслана Омарова в консорциум могут войти до 15 банков из числа 35 банков второго уровня. "Потребуется много согласований, если в консорциум вступит более 15 участников. Думаю, мы соберем консорциум примерно из 10 активных участников", - пояснил г-н Омаров. Как сказали abctv.kz представители одного из банков, стоимость участия в консорциуме может составить 270 тысяч долларов, что в общей сложности сформирует денежный пул в 2,7 млн долларов из расчета 10 участников и свыше 4 млн долларов при условии, что число участников достигнет 15. Результат инвестиций можно будет оценить уже к сентябрю 2017 года. Но, как отметил собеседник abctv.kz, 270 тыс. долларов (90 млн тенге) также не совсем комфортная цена для банков.
Напомним, что со следующего года банковский сектор переходит в тестовый режим по применению нового стандарта финансовой отчетности – МСФО 9. Данный стандарт устанавливает порядок классификации и оценки финансовых активов по взвешиванию рисков. Полный переход к стандарту банки осуществят к началу 2018 года.
Проблема существенных рисков все еще актуальная для банковского сектора. NPL –неработающие займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней не снижаются так быстро, как хотелось бы банкам. На начало августа этого года уровень такой просрочки составил 1, 29 трлн тенге или 8,2% ссудного портфеля против 1,165 трлн тенге или 9,35% от ссудного портфеля в августе 2015 года. Снижение доли просрочки прошло за счет изменения структуры кредитования. В этом году выдача потребительских кредитов ужалась до 16% или 2,5 трлн тенге (к августу 2015 года их доля составляла 20,9% или 2, 609 трлн тенге) в пользу займов МСБ, доля которых выросла до 30,2% (4,731 трлн тенге) против 26,2% (3, 264 трлн тенге) годом ранее. Поскольку ядром МСБ остается внутренняя торговля, которая за последние несколько месяцев транслирует спад из -за роста цен и снижения покупательской способности населения – нести долговую нагрузку заемщиком становится сложней. Как следствие, провизии по ссудному портфелю сложились в размере 1, 599 трлн тенге (10,2% портфеля) против 1, 284 трлн тенге (10,3% портфеля) годом ранее.
Весной этого года в Мажилисе на заседании по обсуждению проекта закона "О коллекорской деятельности" заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков заявил, что более 60% заемщиков потребительских кредитов скрывается, не погашая задолженность по займам. " Мы видим рост долговой нагрузки на заемщиков с одной стороны, а с другой стороны, мы видим, что склонность данных заемщиков платить также снижается", – сказал тогда чиновник. По его данным, порядка 13% заемщиков при получении кредита использовали мошеннические схемы, либо указывали мнимые доходы.
Конечно, финансовый регулятор принимает меры для снижения остроты вопроса кредитных рисков заемщиков и качества банковских активов. В 2014 году Национальный банк ввел коэффициент долговой нагрузки, что позволило избежать перекредитованности населения. "Со II квартала 2014 года процент просроченных кредитов населения с просрочкой "60 дней +" стала снижаться и достигла в 2015 году 5% против 15,4% на начало 2014 года. В классическом кредитовании токсичными кредитами считаются займы сроком "90 дней +", то "60+" – это кредиты, которые следует держать во внимании для принятия мер раннего реагирования", – отмечает директор по развитию бизнеса ПКБ Асем Нургалиева. С 1 января 2017 года Национальный банк вводит ежемесячный мониторинг коэффициента долговой нагрузки по необеспеченным кредитам и ПКБ предлагает полностью автоматизировать мониторинг всего банковского портфеля.
Желание ПКБ консолидировать банковский рынок при переходе к МСФО 9 и принять участие в создании новых аналитических продуктов, обусловлено проникновением в Казахстан передовых финансовых технологий, которые позволят клиенту получать услуги банка, не посещая его офис. И прежде всего, в виртуальное банковское пространство переведут физических лиц. Здесь, главной задачей для "виртуальных" банков становится идентификация клиента и снижение, так называемых, фродо-рисков – рисков мошенничества.
Президент Ассоциации казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин отмечает, что оборот рынка e-commerce в Казахстане по итогам 2015 года вырос до 800 млн долларов и в 2017 году достигнет оборота в 1 млрд долларов благодаря прошедшей в 2015 году девальвации. По оценке эксперта в 2016 году рост мошеннических попыток транзакционного и аппликационного характера в Казахстане вырастет на 69% по сравнению с 2015 годом и на 100% по сравнению с 2014 годом. "Четыре часа требуется хакеру, чтобы получить несанкционированный доступ к данным, которые не защищены", – резюмирует специалист.
Вопросы идентификации клиента и распознавание мошенничества в значительной степени решают специальные технологии, основанные на анализе и мониторинге огромных баз данных – big data, например психоскоринг на основе данных телекоммуникационных компаний. ПКБ, накопившее значительный объем персональных данных о заемщиках банков, ищет ниши через запуск новых скоринговых продуктов для продвижения на формирующемся казахстанском рынке big data и финансовых IT-технологий. Тем более, что такие глобальные игроки, как SAS и MISYS, представляющие международную практику в области риск-менеджмента и решения задач комплексного управления различными видами финансового риски, уже открыли представительства в Алматы, и скорей всего, нуждаются в локальных партнерах.
Татьяна Батищева
