/img/1920х100.png
/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 416,87 Brent 36,55
Нацбанк: дефицита капитала по итогам проверки банков не наблюдается

Нацбанк: дефицита капитала по итогам проверки банков не наблюдается

Доходность банковского бизнеса за трехлетний период выросла более чем в два раза.   

16:45 30 Декабрь 2019 3302

Нацбанк: дефицита капитала по итогам проверки банков не наблюдается

Автор:

Елена Тумашова

Фото: Серикжан Ковланбаев

Нацбанк сообщил о завершении оценки активов банковского сектора (AQR). Ее провели в 14 крупнейших банках с совокупной долей в 87% от общего объема банковских активов и 90% ссудного портфеля сектора. Проверка, подготовка к которой проводилась в течение восьми месяцев, и которая стартовала в августе, показала: в банковском секторе все более чем хорошо. По крайней мере, такой вывод можно сделать из информации, распространенной сегодня, 30 декабря, пресс-службой НБРК.

«Согласно результатам оценки качества активов по состоянию на 1 апреля 2019 года, на консолидированном уровне (агрегация результатов всех банков-участников) дефицита капитала не наблюдается. Нормативы k1 и k2 с запасом выполняются на системном уровне с учетом результатов программы ОКА (оценки качества активов. – Ред.)», – говорится в распространенном сообщении.

Результаты могут и не дать эффект на капитал

Поясняется, что на консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет порядка 70% с учетом полученного в ходе ОКА дополнительного уровня корректировок на качество активов и от переоценки финансовых инструментов.

При фактическом уровне основного капитала, который у банков – участников на 1 апреля 2019 года составил 2 трлн 378 млрд тенге, или 15,5% от активов, результат ОКА, то есть дополнительный основной капитал, который необходим для покрытия рисков, оценивается в 3% от активов, или 450 млрд тенге для 14 банков-участников ОКА.

Без учета ОКА запас капитала до регуляторного минимума 7,5% составляет порядка 105%, или 1 225 млрд тенге, а с учетом результатов ОКА запас капитала на 01 апреля 2019 года составит 775 млрд тенге.

«Запас пруденциального капитала k2 по результатам ОКА на системном уровне достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения (а именно в части оценки моделей коллективного резервирования, оценки недвижимого имущества и применения пруденциальных триггеров кредитного обесценения)», – говорится в распространенном сообщении.

Национальный банк отмечает, что результаты ОКА необязательно приведут к эффекту на капитал или отразятся в финансовой отчетности банков. Поскольку, во-первых, в методологии ОКА заложена определенная доля консерватизма, выраженная в пруденциальном подходе к трактовке регулятором применения положений стандартов бухгалтерского учета. Во-вторых, программа ОКА оценивает результат на отчетную дату (по состоянию на 01 апреля 2019 г.), после которой произошли изменения в портфелях банков.

«В рамках ОКА мы наблюдали, что многие банки уже в процессе ОКА приняли во внимание наблюдаемые результаты и предприняли меры для улучшения качества портфеля активов», – отмечается в сообщении.

О доходности и свободной ликвидности

В распространенной информации приводятся данные по ситуации в банковском секторе, и указывается, что сама ситуация «характеризуется позитивной динамикой, чему способствовали меры по оздоровлению банковского сектора и концептуальное изменение надзорной и регуляторной практики Национального банка».

Объем провизий и собственного капитала банков за последние три года увеличился на 1 218 млрд тенге, что, как отмечается, «на фоне снижения проблемных займов привело к росту покрытия резервами и банковским капиталом уровня займов, с просрочкой более 90 дней до 3,8 раза».

Объем свободной ликвидности, которой в настоящее время располагают банки, назван существенным, он превышает 10 трлн тенге, что составляет 37% активов банков. Доходность банковского бизнеса за трехлетний период выросла более чем в два раза.

Второй этап ОКА уже начался

К настоящему времени завершен первый этап оценки качества активов. Теперь предстоит второй этап: по результатам проверки банкам уже направлены рекомендации по улучшению внутренних политик, продолжается обсуждение и уточнение итогов, и БВУ должны разработать детальные планы мер. Планы по каждому из банков будут направлены до 15 февраля 2020 года регулятору на одобрение.

«После согласования выполнение мер будет строго отслеживаться регулятором», – сообщает регулятор.

Итоговые результаты работы с банками на втором этапе ОКА будут предоставлены Национальным банком 28 февраля 2020 года в разрезе банков – участников программы.

Какого эффекта ждет регулятор

Как указывается в распространенных сообщениях Нацбанка, по итогам ОКА будут инициированы системные меры, направленные на совершенствование риск-ориентированного надзора и улучшение бизнес-процессов в банках, и которые предстоит реализовывать Нацбанку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка.

В частности, перечисляются такие меры, как применение МСФО финансовыми институтами; реализация риск-ориентированного надзора, в том числе с использованием надзорной оценки банков (SREP); последовательная реализация надзорного стресс-тестирования банков; совершенствование требований к планированию финансового оздоровления и санации (Recovery and Resolution Planning); обновление регуляторной отчетности; улучшение практики оценки залогов; формализация требований к риск-моделям банков.

AQR вызывал скеспис аналитиков

Проверка банковского сектора в таком масштабе проводилась в Казахстане впервые.

Напомним: 2015 году Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку оценить сектор «на предмет неработающих кредитов» и по результатам «принять меры по их признанию и списанию». В 2016 году финрегулятор под руководством Данияра Акишева начал подготовительную работу, однако ближе к концу года объявил о переносе этой процедуры на 2017 год. В итоге стресс-тестирование так и не было проведено.

К идее, трансформировавшейся в AQR, вернулись в этом году. Действующий глава Нацбанка Ерболат Досаев объявил о проведении оценки качества активов у 14 крупнейших банков, о чем он доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву на расширенном заседании Правительства 15 июля. В сентябре в своем послании глава государства поручил провести проверку до конца этого года.

К процессу был привлечен международный консультант в области проведения оценки качества активов – компания Oliver Wyman, также аудиторские компании из Big4 и другие, как говорится в сообщении Нацбанка, «признанные международные аудиторские компании».

Отметим также, что процедура AQR при старте вызвала у некоторых экспертов сомнения в ее эффективности. Подробнее здесь и здесь.

В середине октября аналитики Standard & Poor′s отмечали, что проводимая Нацбанком оценка качества активов (AQR) может выявить потребности некоторых казахстанских банков в дополнительных резервах.

«Для покрытия проблемных кредитов казахстанским банкам нужно будет урегулировать их или создать дополнительные резервы объемом до 1 трлн тенге, что эквивалентно 2% ВВП и более чем в два раза превышает объем чистой прибыли банковской системы в 2018 году», – пояснялось в отчете S&P Global Ratings «Оценка качества активов может выявить потребности казахстанских банков в формировании дополнительных резервов». Также говорилось о том, что уровень капитализации банковского сектора Казахстана остается достаточно низким как в региональном, так и в международном контексте.

Елена Тумашова

Доходность банков начала восстанавливаться в мае

После апрельского падения на 78% в мае потребительское кредитование выросло вдвое, хотя и остается слабым к показателям на конец прошлого года.

11 Июль 2020 09:27 1469

Доходность банков начала восстанавливаться в мае

Банковский сектор после закономерного ухудшения показателей в апреле ввиду действовавшего режима ЧП и карантинных ограничений начал подавать первые сигналы о восстановлении. Розничное потребительское, а также корпоративное кредитование укрепляется, а прибыль банков начала расти умеренными темпами, отмечают аналитики Halyk Finance в своем свежем отраслевом обзоре.

Так, в первую очередь позитив наблюдается на рынке потребительских займов, где темп кредитования ускорился в 2,3 раза после апрельского падения на 78%. Однако объемы кредитования остаются слабыми, оставаясь примерно в два раза ниже средних месячных объемов выдачи в I квартале 2020 года.

«В результате портфель потребительских займов снизился второй месяц подряд (-1,3% м/м), что обусловило продолжение сокращения в секторе кредитования физических лиц (-0,7% в мае, -1,9% м/м в апреле). Займы юридическим лицам за отчетный период уменьшились на 0,4% м/м, а общий кредит экономике снизился на 0,6% до Т14 трлн (+0,8% с начала года). Необходимо также отметить, что режим ЧП в Казахстане завершился 11 мая, что повлияло на показатели банковского сектора, поскольку значительную часть месяца функционирование финансовых организаций было существенно ограничено», – отмечается в обзоре инвестбанка.

Качество ссудного портфеля осталось практически без изменений. Доля займов с просрочкой свыше 90 дней сохранилась на уровне 9,4%. С начала текущего года доля неработающих займов к портфелю выросла на 1,3 процентного пункта, а в номинальном выражении на 18,4%, до 1,4 трлн тенге.  

Депозитная база банков за май практически не изменилась. Вклады юрлиц выросли на 0,2% в месячном выражении, до 9,2 трлн тенге, тогда как сбережения населения сократились на 0,7%, до 9,8 трлн тенге. В результате общий показатель уменьшился лишь на 0,3%, до 19 трлн тенге.

В разрезе валют стоить отметить рост тенговых вкладов в мае на 4,1%, до 11,6 трлн; валютные депозиты сократились на 1%, до $19,7 млрд. Общая долларизация вкладов в банках в мае опустилась на 43,4% до 41,1%. Наибольшим фактором дедолларизации стал корпоративный сектор, включая нацкомпании, снизившие в мае валютные вклады на 2,3% и нарастившие тенговые на 6,5%.

Ликвидность в банках продолжала в целом оставаться на достаточно высоком уровне. По итогам мая уровень ликвидных активов составил 45,4% от всех активов, уменьшившись за месяц лишь на 0,3 процентного пункта. Минимальные показатели наблюдаются у Tengri Bank (4,3%), Capital Bank (16,4%), AsiaCredit Bank (2,3%) и Заман-банка (19,3%). У большинства из этих банков показатели ухудшились в текущем году, а сам показатель менее 20% говорит о возможном наличии проблем с ликвидностью в этих банках, отмечают аналитики Halyk Finance.

В мае банки Казахстана заработали 45,8 млрд тенге чистой прибыли (40% прибыли обеспечил Halyk Bank). Это в 3,3 раза больше апрельского уровня, но вдвое меньше, чем было в мае прошлого года. Всего за январь-май текущего года доходность банковского сектора составила 308,5 млрд тенге. Для сравнения, чистая прибыль банков в аналогичном периоде 2019 года составила 124,43 млрд тенге, свидетельствуют данные Нацбанка Казахстана.

«За пять месяцев 2020 года объем чистых процентных доходов БВУ на 24,3% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а объем чистых комиссионных доходов меньше на 0,3%. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам мая составила 1,4% (1,5% в декабре 2019 г.), что указывает на сохранение сдержанного подхода к провизированию, несмотря на сохраняющиеся слабые показатели у ряда банков в системе. Эффект от сдержанного создания новых провизий оказывает положительное влияние на прибыль банков», – резюмируется в публикации.

Султан Биманов 

 Подпишитесь на наш канал Telegram! 

Итоги работы финансового рынка озвучили в Нацбанке

Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию по июню 2020-го.

09 Июль 2020 11:40 983

Итоги работы финансового рынка озвучили в Нацбанке

Основные тезисы заместителя председателя Национального банка Алии Молдабековой о ситуации на внутреннем валютном рынке, о том, как изменился объем валютных активов Национального фонда, о факторах влияния на динамику тенге – итоги за июнь.

О влиянии коронавируса на мировой финансовый рынок и начале нового цикла в мировой экономике

Действительно, март-апрель этого года были периодом значительного стресса для финансовых рынков, в мае появлялись первые признаки улучшения ситуации. Однако, несмотря на то, что цикл восстановления запущен, уязвимости все еще сохраняются.

В начале июня выходил ряд позитивных новостей для финансовых рынков. Данные по рынку труда в США за май стали определенным положительным сигналом – индекс доллара США к валютам ведущих стран мира откатился к отметкам начала года, наблюдалось улучшение аппетита инвесторов к рисковым активам. Кроме того, 6 июня страны ОПЕК+ продлили действие сделки по сокращению добычи нефти до конца июля. На этом фоне цены на нефть закрепились на уровне выше $40 за баррель.

Однако опасения касательно начала второй волны коронавируса на фоне роста числа заболевших в США и Бразилии несколько сбавили оптимизм. Поэтому сохраняется неопределенность по поводу сценария восстановления мировой экономики. В ответ на это мировые центральные банки продолжают меры стимулирования экономик. ЕЦБ решил увеличить программу выкупа активов, ФРС США заявила, что не будут поднимать ставки до конца 2022 года.

О ситуации на внутреннем валютном рынке

В прошедшем месяце Национальный банк не проводил интервенций.

С учетом сложившейся в июне позитивной динамики на рынке нефти тенге укрепился на 1,7%, с уровня 411,5 на конец мая до 404,70 на конец июня, в отдельные периоды обменный курс пробивал отметку в 400 тенге.

Главное преимущество свободного плавания – недопущение дисбаланса, участники рынка должны понимать, что динамика обменного курса подразумевает колебания, как в сторону обесценения, так и в сторону укрепления. Учитывая беспрецедентные внешние шоки, курс тенге в марте доходил до отметки 448,52, а на конец июня по мере исчерпания негативных факторов курс тенге составил 403,83. Разбег за этот короткий период достаточно широкий. На этом фоне, учитывая разницу ставок по депозитам, весьма привлекательными оказались инструменты и вклады в национальной валюте.

На фоне восстановления экономической активности спрос на иностранную валюту вырос. Увеличилась и активность на валютном рынке: объем торгов в июне составил 2,1 млрд долларов США, в мае объем торгов был 1,6 млрд долларов.

Со стороны предложения основным продавцом валюты выступал Национальный фонд в рамках выделения средств в бюджет в виде гарантированного трансферта. Продажи компаний-экспортеров остаются ниже докризисных уровней ввиду все еще низкой средней цены на нефть.

Национальный банк постоянно осуществляет мониторинг ситуации на внешнем и внутреннем рынках, совместно с правительством продолжается тесная координация действий квазигосударственного сектора.

По поручению главы государства обязательство по продаже квазигосударственным сектором части валютной выручки было продлено до конца текущего года. С момента введения обязательства 26 марта т. г. по 30 июня т. г. объем обязательных продаж составил $ 612 млн.  Мы уже говорили, что в мае Национальный банк приобрел $156 млн у компаний КГС. Придерживаясь принципа нейтральности, в июне на бирже Национальный банк продал этот объем.

О причинах роста международных резервов

Объем международных резервов вырос в сравнении с началом года на $3,9 млрд, или 13,5%. По предварительным данным, на конец июня резервы достигли $32,9 млрд. За месяц резервы выросли на $1,3 млрд.

Данная динамика связана как с ростом цены на золото, так и с увеличением валютных активов. В июне мы наблюдали приток средств на валютные счета банков второго уровня в Национальном банке.

Накопление золота в качестве резервного актива полностью оправдывает себя с учетом текущих рисков. Доллар США сохраняет статус мировой резервной валюты, вместе с тем в условиях повсеместного снижения реальных ставок спрос на золото в качестве инвестиционного актива возрастает. С начала года цена на золото выросла с $1521 до $1800 за унцию, или более чем на 18%.

О валютных активах Национального фонда

По оперативным данным, валютные активы Нацфонда сократились в июне на $0,75 млрд и составили $57,7 млрд.

Трансфертов из НФ было выделено на сумму 608 млрд тенге. При этом тенговые поступления в июне в Нацфонд составили 6,3 млрд тенге.

Для исполнения обязательств по выделению трансфертов в республиканский бюджет Национальный банк осуществлял продажи активов Нацфонда на валютном рынке на сумму порядка $1,4 млрд, или 577 млрд тенге.

В июне т. г. инвестиционный доход Национального фонда составил около $690 млн, что частично компенсировало изъятия из фонда. Рост рынка акций, который составил около 2,6% в июне, сопровождался ростом на рынках облигаций на 0,5% и золота на 2,6%.

Продолжение восстановления мировой экономики положительно сказалось на динамике портфелей Нацфонда: отрицательная переоценка по результатам I квартала 2020 г. в (-) $1,9 млрд была практически компенсирована.

О факторах влияния на динамику тенге

Фундаментальным фактором для национальной валюты является цена на нефть. Сохранение относительно низких цен на углеводороды или их снижение приводит к уменьшению притока валютной выручки экспортеров, что ухудшает состояние текущего счета платежного баланса и, соответственно, негативно влияет на курс тенге.

В прошлом году дефицит текущего счета платежного баланса составил $6,5 млрд. В 2020 году при среднегодовой цене на нефть 40 долларов за баррель дефицит текущего счета прогнозируется на уровне $9,9 млрд. Национальный банк ранее отмечал, что углубление дефицита текущего счета будет оказывать давление на курс тенге.

По результатам I квартала 2020 года текущий счет сформировался с профицитом. Наблюдаемое восстановление экономической активности способствует росту импорта, но при этом цены на экспортируемые нами товары и объемы экспорта остаются низкими. Поэтому, по нашей предварительной оценке, риск ухудшения дефицита текущего счета и давления на обменный курс может реализоваться во втором полугодии текущего года.

Учитывая высокую составляющую импорта из России, курс тенге не может не зависеть от курса российского рубля. По рублю в последнее время мы видим много новостей о его возможном дальнейшем ослаблении: это и усиление санкционной риторики против России, и снижение объема продажи валюты из Фонда национального благосостояния минфином РФ, что окажет меньшую поддержку рублю. Потенциальное ослабление рубля, как одного из наших основных торговых партнеров, несет риски негативной динамики тенге.

О возможной поддержке курса тенге в случае негативных сценариев

Национальный банк следует режиму плавающего обменного курса. Курсообразование формируется с учетом рыночной конъюнктуры и динамики как внешних, так и внутренних фундаментальных факторов. При этом, учитывая подверженность тенге рискам со стороны внешних шоков и, следовательно, рисков необоснованного давления или спекуляций на валютном рынке, в мандате Национального банка предусмотрено право на сглаживание колебаний курса в случаях угрозы финансовой стабильности и при значительном ухудшении ситуации на рынках.  


Подпишитесь на наш канал Telegram!