/img/tv1.svg
RU KZ
KASE 2 277,42 Hang Seng 27 949,64
РТС 1 599,82 FTSE 100 7 585,98
DOW J 28 995,50 Пшеница 571,60
«Оценку качества активов надо было делать еще до спасения банков»

«Оценку качества активов надо было делать еще до спасения банков»

Почему AQR вызывает сомнения?

30 Июль 2019 16:35 6989

«Оценку качества активов надо было делать еще до спасения банков»

Новости

Вчера
22:35

Аресты в акиматах – кадровая зачистка? Как эпидемия коронавируса отразится на экономике РК?

Вчера
22:30

В Минэнерго подсчитали ущерб от повреждения магистрали «CNPC-АктобеМунайГаз»

Вчера
22:15

Ввезенные из ЕАЭС автомобили получат временную регистрацию до весны

Вчера
22:02

Антимонопольный комитет против сотовых операторов: тарифы на услуги связи незаконно завышены?

Вчера
20:02

Китайские власти распорядились остановить продажу туристических туров

Вчера
19:44

На самолетах Bek Air протекало масло с двигателей, для фиксации деталей использовался скотч

Вчера
19:28

ВОЗ рекомендует всем странам мира быть готовым принять меры по сдерживанию нового коронавируса

Вчера
19:12

Заседание Евразийского межправсовета состоится в Алматы

Вчера
18:56

Визит Помпео в Казахстан состоится 1-2 февраля

Вчера
18:26

Заместитель генерального секретаря ООН прилетит с визитом в Казахстан

Все новости

1 августа в Казахстане стартует AQR – проверка качества активов банковского сектора.

О необходимости проведения стресс-тестирования казахстанских БВУ говорилось еще несколько лет назад. В 2015 году Первый Президент Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку оценить сектор «на предмет неработающих кредитов» и по результатам «принять меры по их признанию и списанию». В 2016 году финрегулятор под руководством Данияра Акишева начал подготовительную работу, однако ближе к концу года объявил о переносе этой процедуры на 2017 год. В итоге стресс-тестирование так и не было проведено.

К идее, трансформировавшейся в AQR, вернулись в этом году. Действующий глава Нацбанка Ерболат Досаев объявил о проведении оценки качества активов у 14 крупнейших банков, о чем он доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву на расширенном заседании Правительства 15 июля.

Корреспондент inbusiness.kz поговорил с экономистом, FRM Тимуром Абилкасымовым и узнал, почему он считает, что AQR не оправдает ожиданий (спойлер: это связано в том числе с выбранными экспертами), есть ли необходимость проводить проверку после того, как сектор получил поддержку на триллионы тенге, и будут ли все-таки выявлены банки, которым потребуется дополнительная капитализация.

– Тимур, как риск-менеджер, Вы считаете, что AQR не оправдает ожиданий. Почему?

– Потому что часть проверки, которая отвечает за стресс-тестирование, проводиться не будет, то есть полноценного AQR, как это было в Европе в 2014 году, мы не увидим. Там AQR состоял из двух частей: одна представляла собой то, что сейчас хотят сделать у нас, вторая – непосредственно стресс-тестирование.

У нас хотят сделать просто классификацию активов, чтобы понять, в каких группах они находятся, насколько правильно по ним сформированы провизии по МСФО 9, насколько правильно учитываются NPL согласно нацбанковскому определению NPL и насколько правильно просроченные кредиты ранжированы по стадиям. В МСФО 9 есть три стадии. Первая – когда клиент только пришел и он пока еще «хороший», вторая – у него возникли трудности и третья – когда необходимо на такой кредит иметь 100% провизии.

– То есть проблема в методологии, которую будут использовать?

– Проблема не только в методологии. Это вопрос самого подхода: полная процедура должна включать две составляющие – проверку качества активов и стресс-тестирование.

Мы неоднократно слышали от глав Нацбанка – Данияра Акишева и Кайрата Келимбетова – о том, что необходимо провести стресс-тестирование банковского сектора. Но до сих пор оно не было сделано. Обещания были даны главе государства, но сроки постоянно переносились. То есть Нацбанк почему-то до сих пор боялся делать стресс-тестирование. И даже полноценную тренировку, которая должна включать в себя стресс-тестирование, он не проводил. Это первая причина, почему я не верю в то, что AQR, который будут проводить сейчас, даст результат.

Вторая причина заключается в следующем. Я изучил проект методологии проведения AQR, разработанный Нацбанком, и мое внимание привлек один из инструментов, с помощью которого будут оценивать влияние макроэффектов на кредитный портфель банков.

Там была упомянута модель Мертона-Васичека, которая не дает достаточно достоверных результатов о том, влияет ли изменение цены на нефть и других факторов на вероятный дефолт заемщиков банка. Это очень обобщенный метод, и ожидать, что он даст надежные результаты, как это нужно Нацбанку, при изменении стоимости черного золота или других макрофакторов, не стоит.

То есть, если есть задание – провести оценку банковского сектора, и в какой-то момент мы решили делать неправильно, это вызывает опасения по поводу AQR.

– Почему была выбрана именно эта модель и есть ли альтернативы?

– Альтернатив достаточно много. Провести обычное исследование, соединить эконометрические подходы, разделить по группам, найти какие-то макрофакторы, которые действительно влияют на надежность клиентов, – и использовать уже другие подходы.

Я думаю, было решено использовать упомянутую модель потому, что «Большая четверка», которая в основном аудирует банковский сектор Казахстана, использует именно такой подход при внедрении МСФО 9.

Напомню, что стандарт МСФО 9, который начал действовать с 1 января 2018 года, определяет то, как БВУ должны начислять провизии: банк не ждет, пока клиент станет проблемным, а дает определенный прогноз сразу и это закладывается в провизии.

Использование модели Мертона-Васичека не совсем отражает реальность, хотя этот метод очень удобный и простой, и не требует больших ресурсов при внедрении.

Учитывая, что в AQR будет участвовать не только один международный эксперт (в мае стало известно, что проверку проведет консалтинговая компания Oliver Wyman, которая выиграла в тендере. – Ред.), но также и компании Big4, то это вторая причина, почему я уверен в том, что AQR даст недостаточно полные результаты.

Если посмотреть назад, мы видим, сколько банков закрылось и сколько нареканий было к тому, как выпускалась отчетность. Ни у одной компании, которая проводила аудит, не отозвали лицензию за то, что, по сути, она ввела Национальный банк и участников рынка в заблуждение. Любой банк, который закрывался, просил помощь – хоть Казком, хоть Цеснабанк – примеров много. Исторически у них были очень низкие показатели NPL. Например, Цеснабанк по состоянию на 1 января 2017 года показывал просроченные займы 90+ на уровне 4,23%. Несмотря на это спустя полтора-два года банк приходится спасать.

Те компании, которые выдавали красивую финансовую отчетность банкам второго уровня, – конечно, за деньги самого же банка – теперь участвуют в процессе AQR. Получается, результаты той работы, которую они уже сделали в прошлом, они теперь должны перепроверить еще раз. Разве такой подход стимулирует делать работу хорошо?

– Понятно, какой будет роль Нацбанка в этом процессе?

– Нацбанк выступит как координатор проекта. Понятие «NPL», например, в разных странах трактуется по-разному, есть много форм и определений. Нужно единообразие понимания. Поэтому команда экспертов Нацбанка и примет участие в этом процессе, но, большую часть работы будут выполнять независимые эксперты. Нацбанк будет координировать по срокам и соблюдению технического задания.

– Чего ожидать по результатам AQR? Например, в России стресс-тестирование, проведенное по состоянию на 1 января 2018 года, выявило, что 117 банков, имеющих 30,6% активов сектора, могут получить «дыру» в капитале, ее общий размер оценили в 500 млрд рублей.

– Ну, у нас же вообще не будет стресс-тестирования, вторая часть масштабной проверки, то самое стресс-тестирование, как я сказал, не предусмотрена.

Почему именно сейчас выбран момент для проведения AQR? Уже всем банкам, которым нужно помочь, помогли. Это стоило несколько триллионов тенге за несколько лет. И теперь хотят посмотреть, а каково все-таки качество активов. Последовательность действий получилась обратной.

Проверку надо было делать еще до спасения, чтобы понять, сколько денег потребуется, и можем ли мы себе это позволить.

– Глава Halyk Bank Умут Шаяхметова говорила о том, что Нацбанк и так знает о здоровье всех банков и каких-то новых подробностей после оценки качества активов он не увидит. Есть ли смысл проводить AQR в таком случае?

– Смысл проводить есть. Но нужно было это делать лет пять назад. А не после того, как основная часть «плохих» активов была выкуплена Фондом проблемных кредитов, держится на балансе государства, и теперь понятно, что в основном банковский сектор почищен.

Если сопоставить ссудный портфель и активы БВУ, то можно увидеть, что сегодня активы банковского сектора (около 25 трлн тенге) практически в два раза превышают кредиты (примерно 13,2 трлн тенге).

Из-за того, что столько спасали, выкупали «плохие» кредиты с рынка, сектор получился достаточно ликвидным. Но ликвидности много, а кредитов мало.

– Это уже к вопросу о проблемах кредитования…

– Не совсем. Это как раз к вопросу о качестве активов. Вместо «плохих» кредитов появились «живые» деньги, которые банки еще не пустили в экономику.

– Но все же проблемы с поиском качественных заемщиков на рынке существуют.

– Поиск клиентов – процесс небыстрый, думаю, эти деньги будут постепенно инвестироваться в экономику. Однако у нас базовая ставка, инструмент для снижения инфляции, довольно высокая (сохранена на уровне 9,00%. – Ред.). У банков два варианта – либо пускать деньги в экономику, либо размещать их в безрисковые инструменты Нацбанка. Пока базовая ставка достаточно высока, БВУ выбирают второй вариант.

Но, к слову, мы с коллегами ожидаем обязательное дальнейшее повышение базовой ставки. Первое будет в сентябре этого года – до 9,25%. В начале следующего года инфляция вылетит из коридора (4-6%. – Ред.), а высокая инфляция может ухудшить NPL банковского сектора. На мой взгляд, базовую ставку нужно еще повышать, но вряд ли Нацбанк осмелится установить ее в размере 9,50%: слишком высоко политическое давление. Но если мы этого не сделаем, будет тяжело удерживать инфляцию ниже 6% по итогам следующего года.

– Если в результате AQR будут выявлены проблемы, обладает ли Нацбанк инструментами влияния на банки – чтобы они заранее приняли меры?

– Всегда есть пруденциальные нормативы, Нацбанк может выписать определенные предписания, тем более у нас теперь есть риск-ориентированный надзор.

Думаю, это может выглядеть так. Если обнаружится, что в каком-то банке недостаточно капитала, потому что качество активов на низком уровне, то будет проведена совместная работа и акционеров попросят докапитализировать свое финансовое учреждение. И, скорее всего, не формате рекомендаций, а в обязательном порядке. Могу сказать, что есть банки, которым все-таки необходимо докапитализироваться. AQR должен их выявить.

– Эти банки сейчас укладываются в минимальные нормативы достаточности капитала?

– По официальной статистике на 1 июля все банки укладываются в пруденциальные нормативы, не только по достаточности капитала, но и в другие тоже.

Единственное исключение – Capital Bank Kazakhstan, но там сейчас идет объединение (Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank будут присоединены к Tengri Bank, процесс начнется после получения необходимых регуляторных разрешений, в том числе от Нацбанка, это было озвучено 26 июля. – Ред.).

Но пруденциальные нормативы – это не самый хороший показатель для того, чтобы понимать, как чувствуют себя банки. БВУ, которые впоследствии получали финансовую помощь от государства, тоже выполняли пруденциальные нормативы, но все равно оказались в такой ситуации.

AQR сможет выявить больший, чем сейчас, уровень NPL?

– Так и должно быть (по данным Нацбанка на 1 июня этого года, неработающие займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляют 1281,8 млрд тенге, или 9,7% от ссудного портфеля. – Ред.). По отдельным банкам, скорее всего, будут рекомендации по дополнительному провизированию.

– Введение риск-ориентированного надзора связано с тем, что AQR решили проводить именно сейчас?

– Пока риск-ориентированный надзор не проявился в полной мере. То есть посмотреть его на практике и оценить воздействие еще не удавалось, поэтому тяжело судить.

Проверим сейчас качество активов и начнем работать с акционерами по качеству активов и достаточности капитала. Но риск-ориентированный надзор не только об этом. Он включает в себя еще и вопросы системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Как вы знаете, в прошлом акционеры некоторых банков своим подставным компаниям выдавали кредиты через свои банки, и, скорее всего, было оказано давление на специалистов по управлению рисками. Это все недостаток как самого корпоративного управления, так и мотивации у банков выстраивать его.

Если вы акционер, вы вряд ли захотите, чтобы кто-то внутри вашей организации говорил вам, что даст негативное заключение на ваши личные проекты. Зачем иметь в своих рядах такого «диверсанта»? А рисковики должны думать не только о деньгах акционера, но и о том, что они защищают интересы всех стейкхолдеров, например депозиторов, которые держат деньги, регулятора и т.д. То есть риск-ориентированный надзор намного шире.

AQR – это уже конечная точка. Если в банке плохое корпоративное управление, то оно будет выливаться в низкое качество активов. Очень важна система управления рисками, которая является ключевой составляющей корпуправления. Плохое управление рисками приведет ваш NPL к 20-30% от ссудного портфеля. На сегодняшний день у нас три «лидера», у которых в районе 30%, – Цеснабанк (ныне – First Heartland Jýsan Bank), AsiaCredit Bank и Tengri Bank. Это следствие того, что в прошлом корпоративное управление, система управления рисками плохо работала.

– Будет ли AQR учитывать качество залогов?

– AQR – это не только определение качества кредитного портфеля. Обязательно должны быть применены подходы к оценке залогов, к обеспечению с учетом допущений. Начисление банком дополнительных провизий зависит от того, насколько «хорошие» у него залоги.

Например, когда закрывали «КазИнвестБанк» (лицензия на проведение банковских и иных операций у него была отозвана в декабре 2016 года, в январе 2018-го банк ликвидирован решением суда. – Ред.), говорили, что он берет «воздушные залоги» – они не твердые и в случае наступления кризиса они не обеспечат возвратность. Что и случилось с этим банком.

Поэтому сейчас, при проведении AQR, необходимо понять, каково качество активов банковского сектора и насколько активы обеспечены залогами. Соответственно, какова вероятность того, что в случае определенных событий банковский сектор окажется устойчивым к рискам.

Если будет определено, что вероятность дефолта кредитного портфеля у того или иного банка высокая, а залоги плохие, акционеры и регулятор должны думать, достаточно ли начислено провизий, и должна быть проведена работа по докапитализации банка.

– Как Вы думаете, насколько масштабные проблемы в банковском секторе может выявить предстоящая проверка?

– Если сравнивать с предыдущим совокупным размером помощи, оказанной банковскому сектору, в этот раз, вероятно, масштаб проблем окажется относительно небольшим. В ближайшию пару лет мы, наверно, не увидим вливаний, подобных прежним.

Но, повторюсь, некоторым игрокам нужно будет увеличивать собственный капитал, некоторым из банков придется объединиться. Сейчас индикативно есть несколько банков, которые точно будут докапитализированы. Будем ждать результаты AQR.

Елена Тумашова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Накануне годовых итогов: что изменилось в банковском секторе за 11 месяцев

Прибыль, активы, займы: каких результатов добились финансовые институты?

04 Январь 2020 14:32 3912

Накануне годовых итогов: что изменилось в банковском секторе за 11 месяцев

2019 год должен был стать годом перехода на риск-ориентированный надзор и оздоровления банковского сектора. Разбираемся, чего добились банки накануне годовых результатов 2019 года.

В первой десятке произошли перестановки

За 11 месяцев совокупные активы банковского сектора выросли на 3,45%, до 26,114 трлн тенге. В этом году произошли изменения в первой десятке. Список крупнейших банков по итогам 11 месяцев выглядит следующим образом: Народный банк занимает первое место по активам, за 11 месяцев банк нарастил активы на 0,25%. Сбербанк по итогам ноября сохранил вторую позицию в десятке, активы этого финансового институты выросли на 16,3%. Kaspi Bank поднялся с пятого места по активам на третье – за 11 месяцев банк нарастил активы на 21,8%. Уступивший ему место в тройке ForteBank в ноябре занял четвертое место, но банку удалось увеличить активы на 7,27%. Банк ЦентрКредит занял пятое место, АТФ Банк – шестое. В указанный период Жилстройсбербанк с девятого места поднялся на седьмое. Jysan Bank (ранее Цеснабанк) с четвертого места спустился на восьмое – его активы за 11 месяцев снизились на 23,98%. Евразийский банк занял девятое место. 10-е место за собой сохранил Ситибанк Казахстан.

Одному из убыточных банков удалось выйти на прибыль

За 11 месяцев казахстанские банки заработали 746,4 млрд тенге. Jysan Bank впервые с февраля получил прибыль. По-прежнему убыточными остаются AsiaCredit Bank (убыток по итогам ноября – 5,2 млрд тенге) и ДБ НБ Пакистана в Казахстане (убыток 162 млн тенге).

Наибольшую прибыль показали Народный банк – 295,7 млрд тенге, Kaspi Bank – 156,7 млрд тенге, Сбербанк – 61,6 млрд тенге.

Проблемные кредиты выросли на 0,8%

Несмотря на запущенную в 2017 году программу оздоровления банковского сектора и списание кредитов в 2019-м, уровень плохих кредитов NPL по итогам 11 месяцев составил 8,18%, увеличившись на 0,8 п. п. Самые высокие показатели NPL отмечены у Capital Bank Kazakhstan (51,36%), Jysan Bank (34,45%), АО «ДБ НБ Пакистана» в Казахстане (24,54%), AsiaCredit Bank (16,66%).

Провизии сектора снизились на 96 млрд тенге и составили на 1 декабря 1,680 трлн тенге.

Напомним, что на поддержку банковского сектора в 2017 власти потратили сумму, эквивалентную около 6% ВВП. В 2018-2019 годы на пакет мер по финансовому оздоровлению Цеснабанка, включая выкуп проблемных кредитов, было потрачено еще около 2% ВВП.

Вклады населения и бизнеса выросли под конец года

В 2019 году на депозитном рынке происходили оттоки, о которых предупреждали игроки рынка и аналитики. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов ранее объясняли, что в I квартале 2019 года сокращение валютного сектора было обусловлено тремя факторами: курсовой переоценкой, конвертацией валютных вкладов в тенге, оттоком вкладов в иностранной валюте из банковской системы. Эти факторы продолжили сказываться в течение всего периода.

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец ноября 2019 года составил 18,3 трлн тенге, снизившись с начала года на 1,45%. Население и компании стали больше хранить деньги на тенговых вкладах. Уровень долларизации на конец ноября 2019 года составил 43,2% (в октябре этот показатель составлял 44,7%).

С начала года вклады населения выросли на 2,6% и составили по итогам ноября 8,883 трлн тенге. Чаще всего для сохранения своих денег казахстанцы предпочитают такие банки, как Халык, Kaspi Bank, Сбербанк, ForteBank, Банк ЦентрКредит.

Тем временем объем депозитов юридических лиц с начала года сократился на 5% и составил 9,4 трлн тенге. В пятерку банков, которые выбирают бизнесмены для своих депозитов, входят Халык, Сбербанк, Ситибанк, ForteBank, АТФ Банк.

Доля ссудного портфеля снизилась в ВВП

За 11 месяцев совокупный кредитный портфель вырос на 2,4% и составил 14 трлн тенге. Несмотря на такой рост, за 10 месяцев ссудный портфель к ВВП снизился за это время с 23,1% до 21,1%.

В 2019 году банки на фоне стагнации корпоративного кредитования активно развивали розничное. В итоге рейтинговые агентства и банкиры предупредили о нарастании пузыря в этом секторе.

«Розничное кредитование в Казахстане опять растет быстрыми темпами, что повышает риск повторения банковского кризиса 2014-2015 годов. Однако стабилизация экономических условий в стране поможет отсрочить возможный рост дефолтов заемщиков – физических лиц по меньшей мере до конца 2020 года. Планы регулятора ограничить рост долговой нагрузки населения также могут способствовать продлению текущей фазы кредитного цикла», – отмечали аналитики Moody’s в осеннем отчете.

В 20-х числах января Нацбанк, или новое агентство по регулированию и развитию финансовых рынков, опубликует данные банковского сектора за 2019 год. Очевидно, минувший год не стал переломным для рынка, поэтому большие надежды рейтинговые агентства и мировые институты связывают с проведенной оценкой качества (AQR) и планом дальнейших действий для повышения кредитоспособности банков. Этот план покажет и то, стали ли меры по оздоровлению сектора полезными, на которые были потрачены триллионы тенге.

Жанторе Касым

Банк «ЦентрКредит» первым из казахстанских БВУ начал выпуск металлических бесконтактных карт премиум-класса

Новая карта самого высокого премиального уровня БЦК носит название #IronCard и сочетает в себе авторский дизайн, статус, эксклюзивные преимущества от банка «ЦентрКредит» и международной платежной системы Visa.

31 Декабрь 2019 09:27 5378

Банк «ЦентрКредит» первым из казахстанских БВУ начал выпуск металлических бесконтактных карт премиум-класса

Банк «ЦентрКредит» приступил к выпуску уникальной металлической карты, призванной подчеркнуть высокий статус ее владельца и в то же время стать качественным и комфортным финансовым инструментом. #IronCard создана на базе Visa Infinite – самой престижной карты в линейке продуктов международной платежной системы.

«Металл всегда был и остается символом крепости и надежности, – отмечает председатель правления банка «ЦентрКредит» Галим Хусаинов. Также металл – это броня и безопасность. Мы вложили в #IronCard наши традиции и инновационные технологии, добавили востребованные привилегии и финансовые преимущества. Уверен, что #IronCard станет отличным новогодним подарком и верным финансовым спутником для ее обладателей. Также хочу отметить, что банк «ЦентрКредит» стал первым казахстанским банком, который запустил на рынок бесконтактные металлические карты для VIP-клиентов. Приглашаю всех желающих оформить карту со скидкой 50% в течение января 2020 года».

Владельцы #IronCard получат:

  • Целый ряд базовых кешбэков*:
    • 2% – за все операции;
    • +1% при наличии вклада от 1 000 000 до 6 000 000 KZT; 
    • +2% при наличии вклада от 6 000 000 KZT.
  • Бесконтактные платежи (в том числе ApplePay).
  • Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира.
  • Неограниченное использование Lounge Key по всему миру и шесть проходов в бизнес-зал аэропорта г. Нур-Султана в течение 2020 года.
  • Круглосуточный консьерж-сервис.
  • Скидки на Visa Luxury Hotel Collection, Agoda.com и Avis.
  • Полное страхование для владельцев и членов семьи до 1 млн USD:
    • Медицинская помощь.
    • Отмена рейса.
    • Потеря багажа.
    • Защита покупок.

* Максимальная сумма в месяц – 100 000 KZT.

Ссылка на страницу #IronCard: https://www.bcc.kz/ironcard/

Материал подготовлен совместно с партнерами

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: